2014年下半年银行从业资格考试初级风险管理真题及解析.doc-资料库

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一、判断题(共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分)请对以下各题的描述作出判断，正确选 A。错误选 B。 1．商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（） A．正确 B．错误 2．某商业银行表外有一笔原始期限少于 1 年的贷款承诺 1000 万元，在采用权重法计算信用风险加权资产时．应将 1000 万元视同其表内资产。（） A．正确 B．错误 3．金融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。（） A．正确 B．错误 4．商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。（） A．正确 B．错误 5．商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（） A．正确 B．错误 6．监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。（） A．正确 B．错误 7．只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才

能够对商业银行整体产生最大的收益。（） A．正确 B．错误 8．在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（） A．正确 B．错误 9．商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。（） A．正确 B．错误 10．在商业银行风险管理实践中，来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。（） A．正确 B．错误 11．商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。（） A．正确 B．错误 12．商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。（） A．正确 B．错误 13．商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。（）

A．正确 B．错误 14．在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（） A．正确 B．错误 15．经风险调整的资本收益率(RAROC)反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。（） A．正确 B．错误 16．商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预测损失数据。（） A．正确 B．错误 17．商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。（） A．正确 B．错误 18．商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。（） A．正确 B．错误 19．在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。（） A．正确

B．错误 20．商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。（） A．正确 B．错误二、单项选择题(共 80 小题，每小题 0．5 分，共 40 分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 21．假设商业银行 A 现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行 A 决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手 B 达成利率掉期协议，则 A 和 B 之间可以（）。 A．银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 A B．银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 A C．银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 A D．银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 A 22．企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是（）。 A．锁定未来的借款成本 B．对冲未来的汇率风险 C．锁定未来的投资收益 D．对冲利率下降的风险 23．在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。 A．外部事件 B．系统缺陷 C．违反内部流程

D．人员因素 24．下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。 A．信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 B．信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一 C．信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 D．信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 25．商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。 A．上市公司发行的债券 B．人民银行发行的票据 C．黄金 D．商业银行承兑汇票 26．银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。 A．银行机构风险合规性的分析、评价 B．财务报表检查 C．会计资料的规范性 D．关注财务数据的完整性、准确性和可靠性 27．针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。 A．企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款 B．企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C．企业当期利润是否足够偿还贷款本息 D．企业是否具有足够的融资能力和投资能力 28．我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的

管理。 A．信用风险 B．战略风险 C．市场风险 D．声誉风险 29．目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。 A．经济资本 B．会计资本 C．监管资本 D．账面资本 30．假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。 A．卖出 50%资产组合 A，持有现金 B．卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为 0 的资产组合 Y C．卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为+0．8 的资产组合 X D．卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为一 0．5 的资产组合 Z 31．商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。 A．20% B．50% C．25% D．8% 32．银行监管的首要环节是（）。

A．非现场监管 B．市场准入 C．现场检查 D．信息披露 33．商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（）。 A．正确划分银行账户与交易账户 B．制定合理的中长期经营战略 C．正确划分表内业务和表外业务 D．建立完善的内部控制体系 34．下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。 A．不良贷款率 B．客户授信集中度 C．贷款风险迁徙率 D．不良贷款拨备覆盖率 35．甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为 500 万元。信用证额度为 300 万元，现乙企业已从甲银行提取 400 万元贷款，并通过甲银行开出 200 万元信用证。假设信用证的信用转换系数为 0．2，则当前乙企业的信用风险暴露是（）。 A．440 万元 B．560 万元 C．620 万元 D．540 万元 36．某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002—2007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A．信用风险、市场风险和战略风险 B．声誉风险、市场风险和操作风险 C．市场风险、战略风险和操作风险 D．信用风险、声誉风险和战略风险 37．商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头 20，日元多头 50，欧元多头 100，英镑多头 150，美元空头 180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。 A．累计总敞口头寸 200，净总敞口头寸 500 B．累计总敞口头寸 500．净总敞口头寸 100 C．累计总敞口头寸 300，净总敞口头寸 300 D．累计总敞口头寸 100。净总敞 121 头寸 300 38．商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。 A．商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 B．我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75% C．比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产和负债准确计量 D．比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性 39．下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。 A．证券业存款 B．居民储蓄 C．政府税收 D．公共事业费收入 40．对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于各级资本要求最低要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不

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