2014年上半年银行从业资格考试初级风险管理真题及解析.doc-资料库

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一、判断题(共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分)请对以下各题的描述作出判断。正确选 A。错误选 B。 1．银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（） A．正确 B．错误 2．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。（） A．正确 B．错误 3．一般来讲．风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。（） A．正确 B．错误 4．银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于 1。（） A．正确 B．错误 5．情景分析是一种单因素分析方法。（） A．正确 B．错误 6．2007 年．由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。（） A．正确 B．错误。 7．资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（）

A．正确 B．错误 8．累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。（） A．正确 B．错误 9．个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。（） A．正确 B．错误 10．一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。（） A．正确 B．错误 11．贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（） A．正确 B．错误 12．申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近 3 年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足 3 年的客户，提交自成立以来各年度的报表。（） A．正确 B．错误 13．如果变量 X、Y 之间的线性相关系数为 0，则表明变量 X、Y 之间是独立的。（） A．正确 B．错误 14．如果某个事件的损失是固定的并已经被事先确定下来，那么这个事件就是存在风险

的。（） A．正确 B．错误 15．中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而增加其市场价值。（） A．正确 B．错误 16．最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。（） A．正确 B．错误 17．利率风险敏感度=利率上升 100 个基点对银行净值影响／资本净额×100%。（） A．正确 B．错误 18．对于主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值。（） A．正确 B．错误 19．流动性资产与总资产的比率越高，则表明商业银行存储的流动性越低。（） A．正确 B．错误 20．《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于 8%。（） A．正确

B．错误二、单项选择题(共 80 小题，每小题 0．5 分。共 40 分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 21．在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是（）。 A．资本金规模和商业银行的风险管理水平 B．资产总规模和商业银行的风险管理水平 C．资产总规模和商业银行的获利水平 D．资本金规模和商业银行的获利水平 22．下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。 A．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 B．商业银行通常利用资本金来应对非预期损失 C．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险 D．商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险 23．RAROC 的公式衡量的是（）的使用效益。 A．核心资本 B．经济资本 C．附属资本 D．监管资本 24．商业银行的风险暴露分类不包括（）。 A．普通企业类 B．金融机构类 C．公司类

D．零售类和合格循环零售类 25．一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取（）的风险管理措施。 A．风险转移 B．风险对冲 C．风险补偿 D．风险规避 26．（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。 A．会计资本 B．监管资本 C．经济资本 D．实收资本 27．对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。 A．利率风险 B．汇率风险 C．股票风险 D．商品风险 28．商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是（）。 A．组合风险对冲 B．商品风险对冲 C．自我对冲 D．市场对冲

29．商业银行的（）时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。 A．资产负债期限结构 B．资产负债币种结构 C．资产负债分布结构 D．以上均正确 30．下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。 A．“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想 B．风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用 C．风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略 D．风险补偿是一种事后的损失补偿策略 31．《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于__________，其中核心资本充足率不得低于__________。（） A．6%；4% B．8%；6% C．8%；4% D．10%；8% 32．下列属于外资银行流动性监管指标的是（）。 A．单一客户授信集中度 B．不良贷款拨备覆盖率 C．营运资金作为生息资产的比例 D．贷款损失准备金率 33．现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。

A．每时参照市场定价 B．每日参照市场定价 C．每周参照市场定价 D．每月参照市场定价 34．下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是（）。 A．有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提 B．公司治理与公司管理具有相同的内涵 C．建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 D．监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量 35．贷款组合的信用风险（）。 A．是系统性风险 B．是非系统性风险 C．既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险 D．以上都不对 36．我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（）。 A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B．明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C．董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致 D．建立完善的信息报告和信息披露制度 37．承担商业银行风险管理的最终责任的机构是（）。 A．股东大会

B．董事会 C．风险管理部门 D．法律／合规部门 38．商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。 A．汇率风险 B．操作风险 C．商品价格风险 D．利率风险 39．在经济转型、机构变革的环境中，（）已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。 A．环境因素 B．制度因素 C．人员因素 D．技术因素 40．以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是（）。 A．创造良好的公众／客户形象 B．提高股东回报率 C．资本充足率保持在 10%以上 D．实现员工价值 41．投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述（）和流动性风险的关系。 A．信用风险 B．市场风险 C．操作风险

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