2017年广东财经大学计量经济学考研真题.doc

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2017 年广东财经大学计量经济学考研真题考试科目代码及名称：F507-计量经济学考试年度：2017 年适用专业：020209 计量经济学［友情提醒：请在考点提供的专用答题纸上答题，答在本卷或草稿纸上无效！］一、单项选择题（10 题，每题 2 分，共 20 分） 1．计量经济模型分为单方程模型和（）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 2．总体回归线是指：（）。 A.解释变量 X 取给定值时，被解释变量 Y 的样本均值的轨迹 B.样本观测值拟合的最好的曲线 C.使残差平方和最小的曲线 D.解释变量 X 取给定值时，被解释变量 Y 的条件均值的轨迹 3．DW 的取值范围是：（）。 A.0≤DW≤4 B.-1≤DW≤1 C.-2≤DW≤2 D.-1≤DW≤0 4．在具体运用加权最小二乘法时，如果变换的结果是 Y i X i   0 1 X i   1 是下列形式中的哪一种（）。  X t i XX i  i ，则 Var（ i ） A． iX2 B． 2 iX 2 C． iX2 D． 2 iXlog 5．根据判定系数 R2 与 F 统计量的关系可知，当 R2＝1 时，有（）。 A.F=1 B. F=0 C. F=-1 D. F=∞ 6．阿尔蒙变换适用于下列什么模型（）。 A.无限分布滞后模型 B. 有限分布滞后模型 C.无限自回归模型 D. 有限自回归模型 7．对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的（）。 A.判定系数 B.调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标准误差 8．设个人消费函数 Y i  1  2  X i  u i 中，消费支出 Y 不仅与收入 X 有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青、少四个层次，假定边际消费倾向不变，

该消费函数引入虚拟变量的个数为（）。 A.1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个 9、关于计量经济模型变量的说法中正确的是（）。 A.外生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变量 D.内生变量是非随机变量 10、在结构式模型中，若某结构式方程标准形式的变量系数存在零约束，则该结构方程：（）。 A.不可识别的 B.过度识别的 C.恰好识别的 D.不能判断二、判断题（10 题，每题 1 分，共 10 分，对的打“√”，错的打“×”） 1．计量经济学模型解释经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。（） 2．双对数模型的 R2 值可以与对数-线性模型的相比较，但不能与线性-对数模型的相比较。（） 3．采用普通最小二乘法，已经保证了模型最好地拟合样本观测值，因而不需要进行拟合优度检验。（） 4．整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（） 5．一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，模型的 OLS 估计量有偏且不一致。（） 6．对于计量经济学模型 Yi=α+βXi+μi，参数β估计量的方差会随着观察值数目 n 增加而减少。（） 7．模型识别的秩条件是充分必要条件，而模型识别的阶条件是充分条件。（） 8．如果两个非平稳时间序列是协整的，则这两个序列的传统回归结果是有意义的。（） 9．结构型模型通常具有偏倚性问题，而简化型模型没有。（） 10．对于过度识别的结构方程，狭义工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法三种方法是等价的。（）三、简答题（3 题，每题 10 分，共 30 分）

1．经济计量模型中误差项的来源有哪些？ 2．广义差分变换的目的是什么？以一元回归模型 Yt=b0+b1Xt+ut 为例，写出广义差分变换的过程。其中，误差项 ut 服从 AR(1)过程。 3．滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用 OLS 方法存在哪些问题？四、综合分析题（4 题，每题 10 分，共 40 分） 1．对广东省 18 个国家调查样本市、县（区）的人均消费性支出（Y）和人均可支配收入（X）数据进行一元回归分析，得到回归残差的平方对 X 的回归结果如下： Dependent Variable: E^2 Method: Least Squares Sample: 1 18 Included observations: 18 Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. X 39.81472 8.491099 4.688995 0.0002 R-squared -0.018550 var Adjusted R-squared -0.018550 var Mean dependent S.D. dependent Akaike info S.E. of regression 647606.8 criterion Schwarz Sum squared resid 7.13E+12 criterion Durbin-Watson Log likelihood -265.8852 stat （1）根据上表回归结果写出原模型异方差表达式 2 i =？（4 分）（3）进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。（6 分） 720761.2 641682.6 29.65391 29.70337 2.628530 2．考虑如下回归模型： Y  b 0  uXbDDbDbDb 1    3 1 2 2 2  1 4 其中，Y=大学教师的年收入；X=教学年份； 1D     （1）b3、b4 的含义是什么？（3 分）（2）求 |E( DY 1  1 , D 2  1 , X ) 。（3 分） 1 0 男性女性； 2D  1   0  白人其他。（3）若性别不仅影响年收入平均值，又使年收入对教学年份的变化率发生变化，应如何设定模型？（4 分）

3．考察以下分布滞后模型： Y t    XbXb  t t 1 0   Xb  t 2 2  Xb  3 t 3  Xb  t 4 4  Xb  5 t 5   t 1 假如用 2 阶阿尔蒙多项式变换估计这个模型后得： ˆ Y t  85.0  50.0 Z t 0  45.0 Z t 1  10.0 Z 2 t 式中： 5 0  Z  t  i 0 X ; it  5 1  Z t   i 0 iX ; it  5 2  Z  t  i 0 2 Xi ; it  求原模型中各参数的估计值。（10 分） 4．一个由两个方程组成的完备的联立模型的结构如下： Pt=A0+A1Nt+A2St+A3Rt+ut Nt=B0+B1Pt+B2Mt+vt （1）判断方程及模型的识别情况。（5 分）（2）可以使用 ILS 估计两个随机方程吗？对上述模型简述 2SLS 估计方法。（5 分）

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