2016年广东财经大学计量经济学考研真题.doc

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2016 年广东财经大学计量经济学考研真题考试年度：2016 年考试科目代码及名称：F507-计量经济学适用专业：020209 计量经济学［友情提醒：请在考点提供的专用答题纸上答题，答在本卷或草稿纸上无效！］一、单项选择题（10 题，每题 2 分，共 20 分） 1、计量经济模型分为单方程模型和（）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 2、总体回归线是指：（）。 A.解释变量 X 取给定值时，被解释变量 Y 的样本均值的轨迹 B.样本观测值拟合的最好的曲线 C.使残差平方和最小的曲线 D.解释变量 X 取给定值时，被解释变量 Y 的条件均值或期望值的轨迹 3、下面哪一个必定是错误的（）。 A. C. ˆ Y ˆ Y  20  ,3.0 X r  0.91 B. ˆ Y  35  ,2.0 X r  0.85  15  ,3.2 X r  0.78 D. ˆ Y  67  76.0 X r ,  0.89 4、对一简单线性模型用同一方法估计，如果被解释变量的计量单位由元改为百元，则（）。 A.估计的截距与斜率均不变 B.估计的截距为原来模型的 1/100，斜率不变 C.估计的斜率为原来模型的 1/100，截距不变 D.估计的截距与斜率均为原来模型的 1/100 5、阿尔蒙变换适用于下列什么模型( )。 A.无限分布滞后模型 B. 有限分布滞后模型 C.无限自回归模型 D. 有限自回归模型 6、在 Yi=B1+B2Di+μi 中；如果虚拟变量 Di 的取值为 0 或 2，而不是通常情况下的 0 或 1，那么（）。

A.参数 B2 的估计值将减半，其 t 值也将减半 B.参数 B2 的估计值将减半，其 t 值不变 C.参数 B2 的估计值不变，其 t 值将减半 D.参数 B2 的估计值不变，其 t 值也不变 7、下列哪个模型的一阶自相关问题可用 DW 检验( )。 A.有限多项式分布滞后模型 B.自适应预期模型 C.库伊克变换模型 D.局部调整模型 8、在（k－1）元经典线性回归模型中，σ2 的无偏估计量 2ˆ 为：( )。 A. C. ei /(2   n /(2 kn  ) ei  )2 B. D.   /(2 ei kn  )1 /(2 ei kn  )1 9、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关，在分布滞后模型中这种序列相关性就转化为（）。 A.异方差问题 B.多重共线性问题 C.序列相关性问题 D.设定误差问题 10、在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构式方程是：（）。 A.不可识别的 B.过度识别的 C.恰好识别的 D.可识别的二、判断题（10 题，每题 1 分，共 10 分） 1、违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。（） 2、双对数模型的 R2 值可以与对数-线性模型的相比较，但不能与线性-对数模型的相比较。（） 3、模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。（） 4、当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。（） 5、对于计量经济学模型 Yi=α+ βXi+μi，参数β估计量的方差会随着 X 的离散程度增加而增加。（）

6、一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，模型的 OLS 估计量有偏且不一致。（） 7、随机游走（random walk）时间列序是一平稳序列。（） 8、如果两个非平稳时间序列是协整的，则这两个序列的传统回归结果是有意义的。（） 9、结构型模型通常具有偏倚性问题，而简化型模型没有。（） 10、对于恰好识别的结构方程，狭义工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法三种方法是等价的。（）三、简答题（3 题，每题 10 分，共 30 分） 1、经济计量模型中误差项的来源有哪些？设计随机误差项的原因是什么？ 2、广义差分变换的目的是什么？以一元回归模型 Yt=b0+b1Xt+ut 为例，写出广义差分变换的过程。其中，误差项 ut 服从 AR(1)过程。 3、什么是“虚拟变量陷阱”？引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么？它们各适用于什么情况？四、综合分析题（4 题，每题 10 分，共 40 分） 1、假设某人通过一容量为 19 的样本估计了消费函数 Ci=α+βYi+μi，结果如下（括号内为 t 值）： ˆ C i 15   )1.3( 81.0 Y i )7.18( R 2  98.0 （1）根据 t 值检验β的显著性（显著性水平 5%）(t0.025(17)=2.11)；（2′）（2）求参数估计量标准差，并构造β的 95%的置信区间；（3′）（3）若 Var（μi）=σ2Yi 2，进行适当的变换消除异方差。（5′） 2、考虑如下回归模型： Y  b 0  uXbDDbDbDb 1    3 1 2 2 2  1 4 其中，Y=大学教师的年收入；X=教学年份； 1D     请回答：（1）b3、b4 的含义是什么？（3′）（2）求 |E( DY 1  1 , D 2  1 , X ) 。（3′） 1 0 男性女性； 2D  1   0  白人其他。

（3）若性别不仅影响年收入平均值，还影响年收入对教学年份的变化率，应如何设定模型？（4′） 3. 克莱因和戈德伯格曾用 1921-1941 年与 1945-1950 年（1942-1944 年战争期间略去）美国国内消费 C 和工资收入 W、非工资-非农业收入 P、农业收入 A 的共 27 年时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： tCˆ =8.133+1.059Wt+0.452Pt+0.121At (8.92) (0.17) (0.66) (1.09) R2=0.95， F=107.37，DW=1.128 式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。（显著性水平取 5% ，已知 F0.05(3,23)=3.03,t0.025(23)=2.069），dL=1.16，dU=1.65）（1）试对该模型进行评价，并进行经济意义解释；（6′）（2）指出其中存在的问题，并提出问题的解决办法。（4′） 4、给定下列宏观经济模型：     C t   I  t  GICY  t t Y 1 t Y 1 t     t t 0 0      1 t Y  2 t 1   t 2 （1）判断方程及模型的识别情况。（5′）（2）可以使用 ILS 估计两个随机方程吗？对上述模型简述 2SLS 估计方法。（5′）

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