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自己编写的Matlab蒙特卡洛模拟VAR的程序大家看看-程序.doc

发布时间：2022-06-20 发布人：admin 分类：说明书 资料大小：0.02M 资料格式：doc 举报 版权申诉
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    %参数设置 ExpReturn=[0.01 0.03 0.05]; ExpCovariance=[0.002607 7.21E-05 6.13E-05 7.21E-05 0.001972 3.22E-05 6.13E-05 3.22E-05 0.002805]; NumObs=1000; %产生随机序列 RetSeries=portsim(ExpReturn,ExpCovariance, NumObs); Price1000=10*(ones(1000,3)+ RetSeries); %取分位数（置信度 95%下的最低价格） y=prctile(price1000,0.05) end VaR95=10-y
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