连玉君（2012）面板数据模型讲义.pdf-资料库

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Panel Data Models 面板数据模型连玉君中山大学岭南学院 arlionn@163.com 课程基本信息授课时间：2011 学年第二学期授课对象：博士生+硕士生课程性质：专业选修课授课方式：讲授＋课堂讨论课件下载：ftp.lingnan.net 【2012_面板数据模型_校公选】账号=密码=lianyjst 授课教师：连玉君（副教授）答疑时间：星期二下午 4:00－6:00 联系方式：办公室：伍舜德图书馆 204C 电话：84110648 E-mail：arlionn@163.com Homepage：http://toran.cn/arlion Blog：http://blog.cnfol.com/arlion Weibo: http://weibo.com/arlionn 重要提示：这些资料仅限于中山大学内部使用，请勿散布于网络。 1

课程简介在经济学、管理学、社会学等学科，面板数据模型的应用越来越广泛。本课程重点介绍面板数据模型的基本理论和应用。包括：静态面板数据模型（固定效应模型和随机效应模型）和动态面板数据模型两个主题，这也是目前应用最为广泛的两类面板数据模型。与此同时，本课程还会介绍考虑异方差、序列相关和截面相关的稳健性估计量、面板内生性问题的处理，以及面板数据资料的处理。通过本课程的学习，学生将能够掌握面板数据模型的基本原理，采用 Stata 软件完成一些基本的实证分析工作。课程大纲如下： Lecture 1：静态面板数据模型：固定效应模型和随机效应模型 Lecture 2：时间效应、模型的筛选和常见问题 Lecture 3：异方差、序列相关和截面相关 Lecture 4：内生性问题与 IV-GMM 估计 Lecture 5：动态面板模型（FD-GMM、SYS-GMM 估计量） Lecture 6：面板数据资料的处理 Lecture 7：面板数据模型应用举例课程讲义和参考资料课程讲义和参考资料统一放置于 ftp.lingnan.net 【2012_面板数据模型_校公选】文件夹中。具体说明如下： 1. 理论介绍部分，参见：连玉君_2011_面板数据模型.pdf。请打印。 2. Stata 操作。本课程通过大量的 Stata 实例来讲解面板数据模型的应用。相关课件包括两个部分，一是 Stata11 软件，二是相关的命令集合。前者可以在我的 FTP 上下载，详情参见“课件使用说明 Part I：stata11 的下载和基本设定”。后者存放于 PX_Panel.rar 中，请解压后放置于 D:\stata11\ado\personal\ 文件夹下即可。 3. 为了便于同学们上课时笔记，我已将 Stata 操作部分的 do-files 制作成 PDF 文档，名称为 PX_Panel_dofiles.pdf。请打印。 4. 其他参考资料： Baum(2006) (Introduction to Stata and Econometrics) Baum, C., 2006, “An Introduction to Modern Econometrics using Stata”, Stata Press. Cameron and Trivedi(2009)(Good book, Econometrics) Cameron, A., P. Trivedi, 2009, “Microeconometrics Using Stata”, Stata Press. Arellano(2003) (面板数据模型的经典教材) Arellano, M. Panel Data Econometrics. New York: Oxford University Press, 2003. Baltagi(2008) (面板数据模型的经典教材) Baltagi, B. Econometric Analysis of Panel Data. Chichester: John Wiley & Sons, 2008. 2

课件使用说明 Part I：stata11 的下载和基本设定（1）从 FTP 【Stata 下载】文件夹中，下载 stata11.rar 压缩包。这里提供的 stata11 软件无需安装。（2）将 stata11.rar 解压后放置于 D 盘根目录，即 D:\stata11（注意：是 D:\stata11，而不是 D:\stata11\stata11，另外，stata11 是小写）。如果你的电脑中没有 D 盘，请阅读第（6）条说明。（3）打开 stata11：双击图 1 中带有蓝色阴影的图标即可。1 （4）关于更新图 1 stata11 放置界面 A、首次打开 stata11，会弹出对话框，询问你是否需要更新。如果不需要更新，请按下图进行设定：图 2 首次打开 stata11 时的更新设定 B、（为了节省时间，这一步可以跳过，对于一般用户而言，更新与否不会影响你的使用效果）如需把 stata11 更新到最新版本，请在 command 窗口中输入 update all 命令。更新过程大概需要几分钟到几十分钟不等。特别注意的是，更新完毕后，你一定要输入如下 1 你也可以右击这个图标，然后选择“附加到开始菜单”。这样 stata11 的 logo 就会出现在开始菜单中，每次启动 stata11 就只需从“开始”菜单中单击这个 logo 即可。 3

命令，才算是真正完成了 stata 的更新： update swap 。这个命令的作用是用新下载的文件覆盖旧文件。忘记这一步，往往会导致你的 stata 丢失变量或出现一些奇怪的现象。（5）关于 profile.do 文件。每次启动 stata11 时，它会自动执行 D:\stata11 文件夹下的 profile.do 文件，该文件中包含了一系列命令，用于设定 stata 所占用的内存，各种文件路径的位置等信息。如果你是按照上述要求放置 stata11 文件的，那么启动 stata11 后，屏幕上应该显示如下信息（否则你要检查文件名的拼写是否正确）： running D:\stata11\profile.do ... （6）如果你的计算机分区中没有 D 盘，你也可以把 stata11 放置于其他盘符下，但需要做一些微小的调整。这里以 F 盘为例，也可以是 C，H，K 等其他盘 ①. 将 stata11 解压后放置于 F 盘下，即 F:\stata10。注意：stata 是小写。 ②. 修改 profile.do 文件，具体方法为: Step1: 输入 doedit F:\stata11\profile.do 命令，打开 profile.do 文件； Step2: 将第六行中的 local D "D" 命令修改为 local D "F" ； Step3: 保存 profile.do 文件，退出 stata11，然后重启即可。 ③. 若上述设定无误，则在重新打开 stata11 后，屏幕第一行会显示如下信息： running F:\stata11\profile.do ... 同时，输入 sysdir 命令，屏幕上会呈现如下信息(此时你才能正确使用外部命令)： . sysdir STATA: F:\stata11\ UPDATES: F:\stata11\ado\updates\ BASE: F:\stata11\ado\base\ SITE: F:\stata11\ado\site\ PLUS: F:\stata11\ado\plus\ PERSONAL: F:\stata11\ado\personal\ Part II：课件的使用方法 Q1. 如何打开课堂上使用的 do 文档？ A：请从 ftp.lingnan.net 【2012_面板数据模型_校公选】中下载 PX_Panel.rar 压缩包，并解压到 D:\stata11\ado\personal 文件夹中，即 D:\stata11\ado\personal\PX_Panel。若希望练习第一讲中的相关操作，可依次执行如下命令： Step1：在 STATA 命令窗口中输入 cd D:\stata11\ado\personal\PX_Panel 命令，定义当前工作路径（会显示在 STATA 屏幕左下角）； Step2：输入 doedit Panel_Data 命令，即可打开讲义 Panel_Data.do 文件。当然，我们也可以通过点击菜单的方式完成上述操作，步骤如下： Step1：在 STATA 主菜单中点击“New do-file Editor”图标； Step2：在第一步中弹出的“Do-file Editor”窗口中点击“Open”图标，然后到 D:\stata11\ado\personal\PX_Panel 文件夹下，双击“Panel_Data.do”文件即可打开。 B：在练习之前，请先执行如下命令，以便进入课件所在目录，本讲中使用的所有数据文件和相关文档都存放于该目录下。 4

执行命令的方法为：选中上图中第 31 行的命令，点击上图中带有蓝色阴影的按钮（Execute Selection (do)，快捷键为 Ctrl+D）。如果你的 stata11 放置于其他盘符下，请按照上述方法执行第 35 行的命令即可。 Q2. 如何查看每次执行 STATA 的 log 文件？ A：我在 profile.do 文件中进行了设定，每次启动 STATA11 后，屏幕上呈现的所有结果都会被自动记录到一个日志文件中。这些日志文件被自动保存在 D:\stata11\do 文件夹下，文件名称为打开 STATA 时的时间，例如，名称为 s22Apr2010111857.txt 的日志文件是我在 2010 年 4 月 22 日 11 点 18 分 57 秒打开 STATA11 时自动生成的。 Q3. 如何正确显示中文字符？ A：在默认设定下，首次打开 Stata11 时，所有的窗口都是白色的，此时 Stata11 无法正常显示中文字符（多为乱码）。解决方法很简单： (1) 要保证 [Results] 窗口中的中文字符能够正常显示，只需做如下设定：依次点击菜单 Edit Preference General Preference Results Colors Color scheme，在下拉菜单中选择“Classic”。截图如下： (2) 要保证帮助文件能够以合适的字体显示，只需作如下设定即可：依次点击菜单 Edit Preference General Preference Viewer Colors Color scheme，在下拉菜单中选择“Custom 1”。设定完成后点击“确定”。截图如下： 5

Q4. 如何查看帮助文件的 PDF 文件？ A：Stata11 配备了完整的 PDF 格式的使用手册，统一存放于“D:\stata11\utilities”文件夹下。你可以直接进入该文件夹查看相应的 PDF 文件，亦可在 Stata 内部直接打开相应的 PDF 文件。要打开完整的 PDF 使用手册，依次点击菜单 Help PDF Documentation 即可：若想查看特定命令的 PDF 使用说明，可以先在命令窗口中输入该命令，如“help regress”，浏览该帮助文件的最下方，点击下图中的 [R] regress 即可打开 regress 的 PDF 帮助文件。 Q5. 如何使用 Stata 官方提供的范例数据？ A：多数情况下，教程中提供的资料已经足够大家练习所需了。当然，为了满足个别学员的需求，本教程还进一步提供了 Stata 官方范例数据，统一存放于 D:\stata11\ado\Example 文件夹中。例如，你可以输入 use "D:\stata11\ado\Examples\XTFiles\abdata.dta", clear 命令导入范例数据 abdata.dta。亦可点击 Stata 主界面中的按钮（快捷键为 Ctrl+o），到上述目录下选择你想要练习的数据文件。讨论和建议 (1) 人大经济论坛 Stata 专版：http://www.pinggu.org/bbs/index.asp?boardid=67 (2) 人大经济论坛“统计软件培训班 VIP 答疑区”。这里汇集了大量 stata 应用的实例和问题：http://www.pinggu.org/bbs/forum-114-1.html。 (3) 连玉君的博客：http://blog.cnfol.com/arlion，提供了大量 Stata 资源。 6

计量分析与 STATA 应用钟经樊连玉君关于作者：钟经樊台湾中央研究院经济研究所　　　　　连玉君中山大学岭南学院金融系中文版本：版本 2.0，二○一○年六月

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