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注：此教程适用于赢智 Wh8。目录第一章如何优化你的交易策略.......................................................................................................... 1 1.1 PANZHENG 函数，减少盘整行情中的交易次数 ............................................................... 1 1.2 CHECKSIG 函数，实现更具有优势进场价格 ................................................................... 7 1.3 MULTSIG 函数，在一根 k 线上灵活进出 .......................................................................12 1.4 TRADE_OTHER 函数，在指数交易中的应用 ...................................................................17 1.5 拓展思路—结合盘口数据研发策略 ...............................................................................26 第二章多模型组合回测 ....................................................................................................................34 2.1 回测一篮子合约 ................................................................................................................34 2.2 多模型组合回测 ................................................................................................................37 2.3 段落式交易回测 ................................................................................................................41 第三章编写资金管理模型 ................................................................................................................44 3.1 加码模型 ............................................................................................................................44 3.2 回撤控制模型 ....................................................................................................................46 3.3 资金曲线跟随模型 ............................................................................................................47 第四章盘口模型的基本结构与应用 ...............................................................................................48 4.1 盘口模型的分类 ................................................................................................................48 4.2 盘口模型使用的函数类型和运行机制...........................................................................49 4.3 盘口模型的语法及编写规则 ...........................................................................................49 4.4 盘口模型的加载流程 ........................................................................................................53 第五章盘口高频模型的编写 ............................................................................................................55 5.1 什么是高频交易 ................................................................................................................55 5.2 盘口高频模型的编写—追涨高频策略...........................................................................56 5.3 盘口高频模型的编写—辅助判断趋势策略 ..................................................................60 5.4 盘口高频模型的编写—基差策略 ...................................................................................61 第六章盘口模型控制滑点 ................................................................................................................62 6.1 了解滑点的产生 ................................................................................................................62 6.2 盘口模型控制滑点的原理 ...............................................................................................63 6.3 盘口模型控制滑点策略编写 ...........................................................................................63 第七章后台程序化 ............................................................................................................................70 7.1 运行模组 ............................................................................................................................70 7.2 盘口模型运行池 ................................................................................................................79 第八章远程监控.................................................................................................................................85 8.1 设置运行模式 ....................................................................................................................85 8.2 日志邮件 ............................................................................................................................87 附录：麦语言盘口模型函数列表......................................................................................................89

第一章如何优化你的交易策略 1.1 PANZHENG 函数，减少盘整行情中的交易次数很多趋势模型，在行情出现趋势的时候，都可以很好的抓住趋势，实现盈利，但长期运行下来，最终的结果却是小赚甚至亏钱，问题出在哪里？原因在于，盘整行情中模型在不断的反复交易，而盘整中的交易都是不盈利甚至亏损的，行情中绝大部分又都是盘整行情，长时间的连续小亏损导致之前的利润全部回吐关键函数：PANZHENG，判断当前行情是否为盘整注：返回 1:表示盘整，返回 0:表示不是盘整。 1

作用一：增加收益率简单的均线模型 MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA1,MA2),BPK; CROSS(MA2,MA1),SPK; AUTOFILTER; 上面的模型在这段行情中实现盈利 77040 元，如下图所示 2

（增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）加入 PANZHENG 函数，在盘整行情中不开仓做多代码如下： MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA1,MA2)&&PANZHENG=0,BK; CROSS(MA2,MA1),SP; AUTOFILTER; 做多实现盈利 179580 元，如下图所示 3

（增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）做空代码如下： MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA2,MA1)&&PANZHENG=0,SK; CROSS(MA1,MA2),BP; AUTOFILTER; 加入盘整函数后，做空亏损 44100 元，如下图所示 4

（增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）总结：未加入盘整函数前，这段行情中多空共实现盈利 77040 元，加入盘整函数后，做多实现盈利 179580 元，做空亏损 44100 元，这段行情中多空共实现盈利 135480 元，加入盘整函数后，盘整行情交易次数大量减少，从而减少了亏损，总盈利提升 76%。作用二：减小最大回撤均线模型，PTA 指数，2010.1.1 至今的测试结果代码如下： MA10:=MA(C,10); C>MA10,BPK;//价格大于 10 周期均线，做多 C

（增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片）加入 PANZHENG 函数后，代码如下 MA10:=MA(C,10); C>MA10&&PANZHENG=0,BPK;//非盘整行情中，价格大于 10 周期均线，做多 C

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