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SAS编程技术与金融数据处理.pdf

发布时间：2022-05-31 发布人：admin 分类：说明书 资料大小：17.00M 资料格式：pdf 举报 版权申诉
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    S A S 编 程 技 术 与 金 融 数 据 处 理
    内 容 简 介 本书内容由中外金融数据库、SAS 编程技术和金融工具收益计算三大模块组成。 中外金融数据库模块介绍了中外著名金融数据库的数据结构及本书所用的数据库。 SAS 编程技术模块分为五个部分 , 系统介绍了基于 SAS 系统的数据加工整理、数据访 问、数据 管理 和数据展现技术 , 以及 SAS 系统的开发工具 SAS/ IML 软件。 金融工具收益计算模块给出了基于 SAS 系统的简单金融建模和金融计算。 本书的结构及具体内容都经过仔细设计 , 具 有系统 性强、层次明 确、语言简 练的特 点。通 过大量 的 例程 , 让读者轻松掌握数据处理和金融计算的技术。所附光盘中的教学数据库及全套程序 集 , 为本 书的 学习提供了可靠的实验条件。 本书适合多层次多专业的人士阅读 , 如数学、统计学、经济和金融等专业的本科生、研究生及相 应部 门的专业人员。 书 名 : SAS 编程技术与金融数据处理 作 者 : 朱世武 著 出 版 者 : 清华大学出版社 http:/ / www .tup .com .cn 社 总 机: 010-62770175 地 邮 址 : 北京清华大学学研大厦 编 : 100084 客户服务 : 010-62776969 责任编辑 : 江 娅 版式设计 : 肖 米 印 刷 者 : 国防工业出版社印刷厂 发 行 者 : 新华书店总店北京发行所 \清华大学出版社出版发行 开 版 本 : 787×1092 1/ 16 印张 : 32 .25 字数 : 731 千字 次 : 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷 号 : ISBN 7-89494-124-7 数 : 1～5000 价 : 52 .00 元 书 印 定
    现代社 中定量分析方法越来越显示出它的重要地位 , 而进行定 量分析需要掌握很好的数据处理技术。 本书涵盖内容包括 中 外金 融 数据 库、SAS 编 程 序技 术 和金 融 工 具收益计算三大模块。中外金融 数据 库模 块挑选 了国 际上最 著名 的 静态金融数据库证券 价 格 研究 中 心 ( C RSP ) 证 券 市 场数 据 库的 数 据 结构 , 动态金融数 据服务系统路透 ( RE U TE R) 的使用方 法 , 以及 作者 对中国证券市场的数据结构设计。这既展拓读者的眼界 , 又为本书的 学习提供了数据源。SAS 编程技术模块系统介绍了基于 SAS 系统的 数据加工整理、数据访问、数据 管理 和 数据 展现 技术 , 以及 SAS 系 统 的开发工 具 SAS /IML 软 件。 金 融 工 具 收 益 计 算 模 块 给 出 了 基 于 SAS 系统的简单金融建模和金融计算。 SAS 软件早已全球著名 , 目前 , 在 具有 工业用 途的 三个统 计分 析 软件 SAS, S-plus 和 SPSS 中 , SAS 是最好的。SAS 系统已由最初 的 统计分析软件发 展 成为 大 型 集成 应 用软 件 系统 , 具 有完 备 的数 据 访 问、管理、分析、展 现 及应 用 开发 等 功 能。在 数据 处 理 与统 计 分 析 领 域 , SAS 系统已成为国际上的标准软件。 我同意作者对掌握 SAS 技术应用水平的三层次分类 , 即 : 第一个层次 : 会使用 SAS 菜 单 以及 一 些菜 单 界面 的 SAS 模块 , 如 I NSIG H T , A NA LYS T 等 , 了 解 初 步 的 SAS BASE 语 句 , 能 用 SAS 系统作简单的数据加工处理和 分析 , 具有 一定 的数 理统计 知识 , 掌握一定的 SAS ST A T 过程。 第二个层次 : 精 通 SAS BASE , 能 用 SAS 语 言 编写 复 杂 的 SAS 程序 , 能 用 SAS BASE 进行 大型 的、复杂 的数据 加工 整理和 展 现 , 掌 握 SAS 和外部数据文件的接口 , 会进行复杂的统计建模和分 析等 , 初 步掌握一种基于 SAS 系统的开发工具。 第三个 层次 : 在 一、二层 面 基 础 上 , 进 一 步 掌 握 SAS /AF , SAS / IML 等 , 能开发基于 SAS 系统的数据管理和分析模块。 本书的目的是让读者的 SAS 技术 达 到第 二层 面水 平 , 即 能充 分 利用 SAS 的强大功能进行金融数据加工处理、数据整合、数据展现 及 简单的金融建模和计算。所以 , 读者 一定 要学 好本 书 的 SAS 编程 技 术 , 它才是 SAS 软件的 精华 , 只 有 利用 SAS 语言 编 写程 序 才能 更 有 效地发挥 SAS 软件的强大功能。 特别指出的 是作者 多年来一 直负责 清华大学 金融 程实验室 和
    2 SAS 编程技术与金融数据处理 金融数据中心的技术工作 , 率先在清华大学金融专业开设了金融数据库课程 , 使学生系统 了解金融数据库结构、掌握数据处理和金 计算技 术 , 为以 后的学 习、研究 和工作 打下 了 良好的基础。 作者有深 厚的数 理统计、金融 工程专业 的知识背 景 , 有多年 应用 SAS 语 言 编程解决实际问题的经 验 , 相信 此书 的 含金 量一 定很 高 , 值 得阅 读和 作 为手 册 使用。 为 此 , 我诚挚地将它推荐给读者。 宋 逢明教授 2003 年 4 月于 清华园
    本书由中外金融 数据 库、SAS 编程 序 技术 和 金 融工 具 收益 计 算 三大模块组成。中外金融数据库 模块 介绍 了中外 著名 金融数 据库 的 数据结构及 本 书 所 用 的 数 据 库。 SAS 编 程 序 技 术 模 块 分 为 五 个 部 分 , 系统介绍了基于 SAS 系统 的数 据加 工整 理、数 据访 问、数 据管 理 和数据展现 技 术 , 以及 SAS 系统 的 开发 工具 SAS /IML 软件。 金 融 工具收益计 算 模 块 给 出 了 基 于 SAS 系 统 的 简 单 金 融 建 模 和 金 融 计算。 全书共分 7 大部 分 20 章。第 1 章构 成第一 部分“中外 金融数 据 库”, 是 相 对 独 立 的 一 部 分 内 容 , 主 要 介 绍 了 证 券 价 格 研 究 中 心 ( CRSP ) 证券市场数据库和本书金融数 据库的 结构 , 路透 ( R E U TE R) 动态金融数据库的使用方 法。第二 部分 ( 第 2～5 章 ) 为 SAS 语言 的 编程基础 , 介绍了 SAS 的编 程环 境 和基 本概 念 , 怎 样建 立 SAS 数 据 集 , 怎样访问外 部 数据 及 SAS 函 数 的 使 用 方 法 ; 第 三 部 分 ( 第 6～9 章 ) 为利用 SAS 数 据 步进 行 数据 加 工整 理 技术 , 包括 有 关 管 理 SAS 数据步产生文件技术 , 修改和 选择 数据 集观测 技术 , 控 制程序 循环 和 转移技术 , 控 制 变 量 及 相 关 信 息 技 术 ; 第 四 部 分 ( 第 10 ～ 14 章 ) 为 SAS 高级 编程技术 , 包 括 SAS 的一 些通用 语句、输出控 制技术、输 出 输送系统 ( ODS ) 技 术、输 入 输 出 格 式 控 制 技 术 和 宏 功 能 ; 第 五 部 分 ( 第 15～17 章 ) 为 SAS 数据管理与 展现 技术 , 包括 数据 管 理、统计 量 计算和数据展现技术 ; 第 18 章构成 第六部分 , 为 SAS / IML 软件编 程 技术 ; 第七部分 ( 第 19～20 章 ) 为 基于 SAS 的 金融 工具 计 算技 术 , 包 括金融资产收益计算和固定收益计算技术。 本书有以下特点 : 编程技术与实际问题相结合。本书的三大模块内 容充分体 现 了这一特点。 倡导编程技术 , 充分发挥 SAS 系统 的优势。选 用当今 最好 的 应用软件平台 SAS 系统 , 倡导编程处理数据 , 使读者充分体会到 SAS 系统的强大功能 , 实现复杂的数据处理。 语言简练、准确。一般情况下 , 一句话 完成对 SAS 语句、过 程 相关选项的解释 , 从而避免 了目 前一 些翻 译的 SAS 使 用 手册 中出 现 的大段解释说明文字却不能讲清问题的情况。 内容编写便于学习。 书中 大量 的 可实 现例 程 , 对 理解 和掌 握 相应的内容起了关键的作 用 , 使本 书的 学习变 得容 易和高 效率 , 本 书 所附光盘提供的教学数据库和程 序集 为学 好本书 的内 容提供 了可 靠 的保证。这些例程不仅适合阅读和理解内 , 也为读者在今后实际工
    4 SAS 编程技术与金融数据处理 作中提供了大量可参考程序 , 可以作为有关 SAS 编程 术和金融计算的手册使用。 信息量大。大部分输出结果要求读者通过运行本书光盘中的相 应程序得 到 , 这 样 既便于巩固学习 , 又节省了大量篇幅 , 从而大大增加本书的信息量。 本书适合多层次多专业的人士阅读 , 如数学、统计、经济和金融等专业的本科生、研究 生及相应部门的专业人员。 本书少部分内容得到了以下人士的帮助 : 陈建恒参与了第 2 章的写作 , 侯梧参与了第 20 章的写作。 感谢作者的两位恩师张尧庭教授和宋逢明教 授多 年来 的教导 和帮 助 , 长期跟 随他 们 进行教学和研究的工作经验是写作本书的必要条件之一。 感谢清华大学出版社的支持和帮助。 限于作者的水平 , 书中一定会存在不少不足之处 , 敬请读者提出宝贵建议并对有错误 的地方进行指正 , 以便 以后 再版 时加 以 改进。此 外 , 作 者还 计划 在清 华 大学 出 版社 出 版 《基于 SAS 系统的金融计算》和《基于 SAS 系统 的金 融建模》两本 图书 , 以 便 读者 能对 这 一领域形成一个更全面、更深入的认识。 本书得到国家社会科学基金 项目 ( 02BJY132 ) 和国 家自 然科 学 基金 项目 ( 70273016) 的资助 , 一并致谢 ! 朱世武 2003 年 4 月 于清华园 E-mail: zhushw@em .tsinghua .edu .cn
    第一部分 中外金融数据库 第 1 章 金融数据库介绍 1 .1 CRSP …………………………………………… ……………………………………………………… 1 .1 .1 CRSP 简介 1 .1 .2 股票数据库结构 1 .1 .3 股票数据文件描述 1 .1 .4 指数数据库结构图 1 .1 .5 指数数据文件描述 ……………………………………… ………………………………… ……………………………… …………………………… …………………………… 1 .2 路透 ( Reuter) …………………………………………… 1 .2 .1 路透终端 1 .2 .2 终端屏幕 1 .2 .3 报价 1 .2 .4 财经快讯 1 .2 .5 图表 1 .2 .6 其他 1 .3 其他数据库 ……………………………………… ……………………………………… …………………………………………… ……………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………… 1 .3 .1 COM PUS T A T 1 .3 .2 PACAP 1 .3 .3 DA T AST RE A M 1 .3 .4 IBES 1 .3 .5 SDC 1 .3 .6 GovPX 1 .3 .7 BLOOMBERG 1 .3 .8 巨灵 ………………………………… ………………………………………… ……………………………… …………………………………………… …………………………………………… ………………………………………… ………………………………… …………………………………………… 1 .4 本书教学金融数据 ……………………………………… 1 .4 .1 教学数据库 ( FDA T A ) 1 .4 .2 证券基础数据库 ( S T OBASE ) 1 .4 .3 个股数据库 ( S T OINDI V ) 1 .4 .4 复权个股数据库 ( S T OINDI F ) 1 .4 .5 股票高频数据库 ( H FDA T A ) ………………………… ………………… ……………………… ………………… ………………… 3 3 3 4 4 10 10 13 13 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 29 30 30
    6 SAS 编程技术与金融数据处理 第二部分 S A S 编程基础 第 2 章 SAS 系统快速入门 2 .1 SAS 系统简介 2 .1 .1 概况 2 .1 .2 SAS 功能模块 2 .1 .3 SAS 模块功能分类 2 .1 .4 SAS 系统特点 2 .1 .5 SAS 技术应用层次 2 .1 .6 本章目的 2 .2 SAS 系统工作环境 2 .2 .1 SAS 工作界面 2 .2 .2 SAS 窗口 2 .2 .3 其他界面 2 .2 .4 浏览文件 2 .2 .5 数据库操作 2 .2 .6 创建文件快捷方式 2 .2 .7 功能键 2 .3 存取与管理数据 2 .3 .1 浏览和编辑数据 2 .3 .2 导出数据 2 .3 .3 导入数据 2 .3 .4 创建查询 ……………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………………………… 2 .4 展现数据 2 .4 .1 产生 H TML 输出 2 .4 .2 以报表形式显示数据 2 .4 .3 用汇总报表显示数据 2 .5 分析数据 2 .5 .1 一维数据分析 2 .5 .2 盒形图 2 .5 .3 马赛克图 2 .5 .4 二维数据分析 2 .5 .5 三维数据分析 2 .5 .6 回归分析 第 3 章 数据步创建 SAS 数据集 ………………………………………………………… 3 .1 SAS 语言 3 .1 .1 SAS 语句 ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 35 35 35 35 38 39 39 39 40 40 40 43 45 45 47 48 49 49 53 53 53 60 60 61 64 65 67 67 68 68 69 69 71 71 71
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