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上海证券交易所交易规则（2020年第二次修订）.pdf

发布时间：2022-06-16 发布人：admin 分类：说明书 资料大小：0.42M 资料格式：pdf 举报 版权申诉
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    附件 1 上海证券交易所交易规则 （2020 年第二次修订） 第一章 总则 1.1 为规范证券市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法 规、部门规章及《上海证券交易所章程》，制定本规则。 1.2 在上海证券交易所（以下简称本所）上市的证券及其衍 生品种（以下统称证券）的交易，适用本规则。本规则未作规定 的，适用本所其他有关规定。 1.3 证券交易遵循公开、公平、公正的原则。 1.4 证券交易应当遵守法律、行政法规和部门规章及本所相 关业务规则，遵循自愿、有偿、诚实信用原则。 1.5 证券交易采用无纸化的集中交易或经中国证券监督管 理委员会（以下简称证监会）批准的其他方式。 第二章 交易市场 第一节 交易场所 2.1.1 本所为证券交易提供交易场所及设施。交易场所及设 施由交易主机、交易大厅、参与者交易业务单元、报盘系统及相 关的通信系统等组成。 2.1.2 本所设置交易大厅。本所会员（以下简称会员）可以 通过其派驻交易大厅的交易员进行申报。 除经本所特许外，仅限下列人员进入交易大厅：
    （一）登记在册交易员； （二）场内监管人员。 第二节 交易参与人与交易权 2.2.1 会员及本所认可的机构进入本所市场进行证券交易 的，须向本所申请取得交易权，成为本所交易参与人。 交易参与人应当通过在本所开设的参与者交易业务单元进 行证券交易，并遵守本规则以及本所其他业务规则关于证券交易 业务的相关规定。 2.2.2 参与者交易业务单元，是指交易参与人据此可以参与 本所证券交易，享有及行使相关交易权利，并接受本所相关交易 业务管理的基本单位。 2.2.3 参与者交易业务单元和交易权限等管理细则由本所 另行规定，报证监会批准后生效。 第三节 交易品种 2.3 下列证券可以在本所市场挂牌交易： （一）股票； （二）基金； （三）债券； （四）债券回购； （五）权证； （六）存托凭证； （七）经证监会批准的其他交易品种。 第四节 交易时间 2.4.1 本所交易日为每周一至周五。 国家法定假日和本所公告的休市日，本所市场休市。
    2.4.2 采用竞价交易方式的，除本规则另有规定外，每个交 易日的 9:15 至 9:25 为开盘集合竞价时间，9:30 至 11:30、13:00 至 14:57 为连续竞价时间，14:57 至 15:00 为收盘集合竞价时间。 基金、债券、债券回购交易，每个交易日的 9:15 至 9:25 为 开盘集合竞价时间，9:30 至 11:30、13:00 至 15:00 为连续竞价 时间。 开市期间停牌并复牌的证券除外。 根据市场发展需要，经证监会批准，本所可以调整交易时间。 2.4.3 交易时间内因故停市，交易时间不作顺延。 第三章 证券买卖 第一节 一般规定 3.1.1 会员接受投资者的买卖委托后，应当按照委托的内容 向本所申报，并承担相应的交易、交收责任。 会员接受投资者买卖委托达成交易的，投资者应当向会员交 付其委托会员卖出的证券或其委托会员买入证券的款项，会员应 当向投资者交付卖出证券所得款项或买入的证券。 3.1.2 交易参与人通过其相关的报盘系统、参与者交易业务 单元和报送渠道向本所交易主机发送买卖申报指令，并按本规则 达成交易，交易结果及其他交易记录由本所发送至交易参与人。 3.1.3 交易参与人应当按照有关规定妥善保管委托和申报 记录。 3.1.4 投资者买入的证券，在交收前不得卖出，但实行回转 交易的除外。 证券的回转交易是指投资者买入的证券，经确认成交后，在 交收前全部或部分卖出。
    3.1.5 下列品种实行当日回转交易： （一）债券； （二）债券交易型开放式指数基金； （三）交易型货币市场基金； （四）黄金交易型开放式证券投资基金； （五）商品期货交易型开放式指数基金； （六）跨境交易型开放式指数基金； （七）跨境上市开放式基金； （八）权证； （九）经证监会同意的其他品种。 前款所述的跨境交易型开放式指数基金和跨境上市开放式 基金仅限于所跟踪指数成份证券或投资标的实施当日回转交易 的开放式基金。 B 股实行次交易日起回转交易。 3.1.6 根据市场需要，本所可以实行一级交易商制度，具体 办法由本所另行规定，报证监会批准后生效。 第二节 指定交易 3.2.1 本所市场证券交易实行全面指定交易制度，境外投资 者从事 B 股交易除外。 3.2.2 全面指定交易是指参与本所市场证券买卖的投资者 必须事先指定一家会员作为其买卖证券的受托人，通过该会员参 与本所市场证券买卖。 3.2.3 投资者应当与指定交易的会员签订指定交易协议，明 确双方的权利、义务和责任。指定交易协议一经签订，会员即可 根据投资者的申请向本所交易主机申报办理指定交易手续。
    3.2.4 本所在开市期间接受指定交易申报指令，该指令被交 易主机接受后即刻生效。 3.2.5 投资者变更指定交易的，应当向已指定的会员提出撤 销申请，由该会员申报撤销指令。对于符合撤销指定条件的，会 员不得限制、阻挠或拖延其办理撤销指定手续。 3.2.6 指定交易撤销后即可重新申办指定交易。 3.2.7 指定交易的其他事项按照本所的有关规定执行。 第三节 委托 3.3.1 投资者买卖证券，应当开立证券账户和资金账户，并 与会员签订证券交易委托协议。协议生效后，投资者即成为该会 员经纪业务的客户（以下简称客户）。 投资者开立证券账户，按本所指定登记结算机构的规定办理。 3.3.2 客户可以通过书面或电话、自助终端、互联网等自助 委托方式委托会员买卖证券。电话、自助终端、互联网等自助委 托应当按相关规定操作。 3.3.3 客户通过自助委托方式参与证券买卖的，会员应当与 其签订自助委托协议。 3.3.4 除本所另有规定外，客户的委托指令应当包括下列内 容： （一）证券账户号码； （二）证券代码； （三）买卖方向； （四）委托数量； （五）委托价格； （六）本所及会员要求的其他内容。
    3.3.5 客户可以采用限价委托或市价委托的方式委托会员 买卖证券。 限价委托是指客户委托会员按其限定的价格买卖证券，会员 必须按限定的价格或低于限定的价格申报买入证券；按限定的价 格或高于限定的价格申报卖出证券。 市价委托是指客户委托会员按市场价格买卖证券。 3.3.6 客户可以撤销委托的未成交部分。 3.3.7 被撤销和失效的委托，会员应当在确认后及时向客户 返还相应的资金或证券。 3.3.8 会员向客户买卖证券提供融资融券服务的，应当按照 有关规定办理。 第四节 申报 3.4.1 本所接受交易参与人竞价交易申报的时间为每个交 易日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 、13:00 至 15:00。 每个交易日 9:20 至 9:25 的开盘集合竞价阶段、14:57 至 15:00 的收盘集合竞价阶段，本所交易主机不接受撤单申报；其 他接受交易申报的时间内，未成交申报可以撤销。撤销指令经本 所交易主机确认方为有效。 本所认为必要时，可以调整接受申报时间。 3.4.2 会员应当按照客户委托的时间先后顺序及时向本所 申报。 3.4.3 本所接受交易参与人的限价申报和市价申报。 3.4.4 根据市场需要，本所可以接受下列方式的市价申报： （一）最优 5 档即时成交剩余撤销申报，即该申报在对手方 实时最优 5 个价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成
    交部分自动撤销。 （二）最优 5 档即时成交剩余转限价申报，即该申报在对手 方实时 5 个最优价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未 成交部分按本方申报最新成交价转为限价申报；如该申报无成交 的，按本方最优报价转为限价申报；如无本方申报的，该申报撤 销。 （三）本所规定的其他方式。 3.4.5 市价申报只适用于有价格涨跌幅限制证券连续竞价 期间的交易，本所另有规定的除外。 3.4.6 限价申报指令应当包括证券账号、营业部代码、证券 代码、买卖方向、数量、价格等内容。 市价申报指令应当包括申报类型、证券账号、营业部代码、 证券代码、买卖方向、数量等内容。 申报指令按本所规定的格式传送。本所认为必要时，可以调 整申报的内容及方式。 3.4.7 通过竞价交易买入股票、基金、权证的，申报数量 应当为 100 股（份）或其整数倍。 卖出股票、基金、权证时，余额不足 100 股（份）的部分， 应当一次性申报卖出。 3.4.8 竞价交易中，债券交易的申报数量应当为 1 手或其整 数倍，债券质押式回购交易的申报数量应当为 100 手或其整数倍， 债券买断式回购交易的申报数量应当为 1000 手或其整数倍。 债券交易和债券买断式回购交易以人民币 1000 元面值债券 为 1 手，债券质押式回购交易以人民币 1000 元标准券为 1 手。 但本所另有规定的除外。
    3.4.9 股票、基金、权证交易单笔申报最大数量应当不超过 100 万股（份），债券交易和债券质押式回购交易单笔申报最大 数量应当不超过 10 万手，债券买断式回购交易单笔申报最大数 量应当不超过 5 万手。 根据市场需要，本所可以调整证券的单笔申报最大数量。 3.4.10 不同证券的交易采用不同的计价单位。股票为“每 股价格”，基金为“每份基金价格”，权证为“每份权证价格”， 债券为“每百元面值债券的价格”，债券质押式回购为“每百元 资金到期年收益”，债券买断式回购为“每百元面值债券的到期 购回价格”。但本所另有规定的除外。 3.4.11 A 股、债券交易和债券买断式回购交易的申报价格 最小变动单位为 0.01 元人民币，基金、权证交易为 0.001 元人 民币，B 股交易为 0.001 美元，债券质押式回购交易为 0.005 元。 3.4.12 根据市场需要，本所可以调整各类证券单笔买卖申 报数量和申报价格的最小变动单位。 3.4.13 本所对股票、基金交易实行价格涨跌幅限制，涨跌 幅比例为 10%。 股票、基金涨跌幅价格的计算公式为：涨跌幅价格=前收盘 价×（1±涨跌幅比例）。 计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。 属于下列情形之一的，首个交易日无价格涨跌幅限制： （一）首次公开发行上市的股票和封闭式基金； （二）增发上市的股票； （三）暂停上市后恢复上市的股票； （四）退市后重新上市的股票；
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