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2011年下半年银行业从业资格考试风险管理真题及答案.doc

发布时间：2022-09-28 发布人：admin 分类：说明书 资料大小：0.21M 资料格式：doc 举报 版权申诉
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    2011 年下半年银行业从业资格考试风险管理真题及答案 一、单项选择题 1.下列关于担保的说法，不正确的是（）。 A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B．抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有 C．质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以 拍卖、变卖该动产的价款优先受偿 D．债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保 ［答案］B ［解析］抵押下，债务人不必将抵押财产移交给债权人。 2.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。 A．必须自行估计每笔债项的违约损失率 B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率 C．由监管当局根据资产类别给定违约损失率 D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率 ［答案］C ［解析］实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实 施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。 3.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所 示：概率 0.050.200.150.250.35 收益率 50 %-10%-25@%则一年后投资股票市场的预期收益 率为（）。 A．18.25% B．27.25% C．11.25%
    D．11.75% ［答案］D ［解析］通过加权平均计算可以得出，预期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×（-10%） +0.25×（-25%）+0.35×40%。 4.金融资产的市场价值是指（）。 A．金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B．在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所 获得的资产的预期价值 C．交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 ［答案］B ［解析］考查金融资产的市场价值的评估标准。 5.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?（） A．利率 B．汇率 C．股票指数 D．商品价格指数 ［答案］A ［解析］久期是用来衡量金融工具的价格对利率的敏感性。 6.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。 A．收益率曲线风险 B．期权性风险 C．重新定价风险
    D．基准风险 ［答案］C ［解析］注意最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。 7.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。 A．40% B．30% C．20% D．10% ［答案］B ［解析］略。 8.商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。 A．市场风险 B．操作风险 C．流动性风险 D．声誉风险 ［答案］B ［解析］市场交易过程中的交易或定价错误属于操作风险。 9.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?（） A．强化内控意识，树立内控优先理念 B．完善激励约束机制 C．提高内控制度的执行力 D．以上都是
    ［答案］D ［解析］考生要了解健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。 10.某银行 2006 年初关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2006 年末转为次级类、可疑 类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了 500 亿元，则关 注类贷款迁徙率为（）。 A．12.5% B．15.0% C．17.1% D．11.3% ［答案］C ［解析］关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期 初关注类贷款期间减少金额）×100%。 11.下列关于红色预警法的说法，不正确的是（）。 A．是一种定性分析的方法 B．要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析 C．要进行不同时期的对比分析 D．要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警 ［答案］A ［解析］是定量与定性分析相结合的方法。 12.某银行 2006 年的银行资本为 1000 亿元，计划 2007 年注入 100 亿元资本，若电子行 业在资本分配中的权重为 5%，则以资本表示的电子行业限额为（）亿元。 A．5 B．45 C．50
    D．55 ［答案］D ［解析］以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。2006 年的资本 1000 亿元加上 计划 2007 年投入的 100 亿元，可得本行业的资本（1000+100）×5%=55。 13.下列指标计算公式中，不正确的是（）。 A．不良贷款率：（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100% B．预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100% C．单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100% D．贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额 ［答案］C ［解析］单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/资本净额×100%。 14.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概 率与（）中的较高者。 A．0.1% B．0.01% C．0.3% D．0.03% ［答案］D ［解析］略。 15.下列关于情景分析的说法，不正确的是（）。 A．分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其 他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求 B．绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节
    C．商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除 不确定性 D．与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取 现金的能力下降得更厉害 ［答案］C ［解析］不确定性是不可完全消除的。 16.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款 50 亿，关注类贷款 30 亿，次级 类贷款 10 亿，可疑类贷款 7 亿，损失类贷款 3 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。 A．3% B．10% C．20% D．50% ［答案］C ［解析］（10+7+3）÷（50+30+10+7+3）×100% 17.以下业务中包含了期权性风险的是（）。 A．活期存款业务 B．房地产按揭贷款业务 C．附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D．结算业务 ［答案］C ［解析］期权性风险往往以附有的条件存在。 18.如果 A 企业需要固定利率融资，B 企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现 一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资（）。 A．A 企业进行固定利率融资，B 企业进行浮动利率融资
    B．A 企业进行固定利率融资，B 企业进行固定利率融资 C．A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行固定利率融资 D．A 企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资 ［答案］C ［解析］企业融资和所需融资相反而且能相互吻合才能实现互换。 19.下列关于资本的说法，正确的是（）。 A．经济资本也就是账面资本 B．会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹 配的资本 C．经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期 损失而应该持有的资本金 D．监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 ［答案］C ［解析］账面资本是会计资本，经济资本是取决于风险水平的资本。 20.下列关于信用风险的说法错误的是（）。 A．只有违约才能导致信用风险 B．信用风险范围不仅限于贷款业务 C．信息不对称可能引发信用风险 D．市场风险比信用风险数据更易获得 ［答案］A ［解析］略。 21.下列关于事件的说法，不正确的是（）。 A．概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
    B．不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种， 但具体是哪种结果事前不可预知 C．确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的 D．在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件 ［答案］C ［解析］C 项应为在相同的条件下重复。 22.下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。 A．交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由 交易的金融工具和商品头寸 B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 D．为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸 ［答案］B ［解析］记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。 23.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。 A．它是基于会计核算的划分 B．按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量， 以及在账户之间变动、终止的量化标准 C．直接面对风险管理的各项要求 D．有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持 ［答案］C ［解析］C 项是国际会计准则对金融资产划分的缺点。 24.假设资本要求（K）为 2%，违约风险暴露（EAD）为 10 亿元，则根据《巴塞尔新资 本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
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