统计模拟方法.pdf

发布时间：2022-06-08 发布人：admin 分类：说明书资料大小：0.96M 资料格式：pdf 举报版权申诉

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第六章 The Discrete Event Simulation Approach 离散事件的模拟方法 1

6.1 离散事件的模拟 6.2 单服务排队系统 6.3 两个串联服务系统 6.4 两个并联服务系统 6.5 一种盘点库存模型 6.6 一种保险风险模型 6.7 一种修理模型 6.8 一种股票期权的操作 6.9 模拟模型的查证排队论四种模型 2

模拟概率模型涉及以下两个方面：模型的随机机制模型的观测结果目标：得到感兴趣的量的估计值. 离散事件模拟方法：随时间变化跟踪模型的更新过程. 3

6.1 Simulation via Discrete Events 1、变量： (a) 时间变量：记录事件有变化的时刻. (b) 计数变量：到时刻t一定事件发生的次数，可以是几个变量. (c) 系统状态变量：描述时刻t系统的状态. 2、事件：比如顾客到达，或顾客离开 4

跟踪系统的方法 1、让时间向前走，当一个事件发生时，更新需要改变的变量值，并收集感兴趣的数据. 2、我们在时刻s时，应该知道如何确定下一个将发生的事件. 通过事件列表列出最近将发生的事件的发生时间，这样就可以知道什么时间该更新系统. 5

排队模型中的一般假设 1、顾客到达服从强度为λ(t) (t >0) 的非齐次Poisson过程； 2、 λ(t)有界，即存在常数λ使得 λ(t) ≤ λ, t >0. 6

假设在时刻s后第1个到达的顾客的到达时刻为Ts，则用下面的瘦身法得到Ts： 1. 令 t=s. 2. 生成随机数U1. 3. t=t－log(U1)/λ. 4. 生成随机数U2. 5. 若U2 ≤ λ(t)/λ，令Ts=t，停止. 6. 否则转到步骤2. 7

6.2 A Single-Server Queueing System 到达 ××× G × 离开随机随机 8

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