极智量化（Python语言）帮助文档.pdf

发布时间：2022-06-15 发布人：admin 分类：说明书资料大小：3.63M 资料格式：pdf 举报版权申诉

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目录极智量化介绍.............................................................................................................................................. 1 极智量化是什么 .................................................................................................................................... 1 产品特点 .................................................................................................................................................. 1 系统架构 .................................................................................................................................................. 1 Licence ...................................................................................................................................................... 2 十分钟教程 .................................................................................................................................................. 2 1. 安装...................................................................................................................................................... 2 2. 订阅并使用 K 线数据 ..................................................................................................................... 2 3. K 线数据展示 ..................................................................................................................................... 3 4. 触发类型 ............................................................................................................................................ 4 5. 策略触发的上下文环境 ................................................................................................................. 5 6. 策略交易 ............................................................................................................................................ 6 7. 用户参数 ............................................................................................................................................ 6 8. 持仓同步 ............................................................................................................................................ 8 9. 策略运行 ............................................................................................................................................ 8 10. 测试报告 ........................................................................................................................................ 10 11. 编写自己的策略 .......................................................................................................................... 10 API 文档 ...................................................................................................................................................... 14 API 函数说明 ........................................................................................................................................ 14 标准库说明.......................................................................................................................................... 119 第三方库说明 ..................................................................................................................................... 119 常见问题 ................................................................................................................................................... 120 1. 关于极智量化 ............................................................................................................................... 120 2. 极智量化使用 ............................................................................................................................... 120 3. 策略运行 ........................................................................................................................................ 124 4. 运行设置说明： ........................................................................................................................... 127 5. 回测.................................................................................................................................................. 131 6. 其他常见问题 ............................................................................................................................... 139 示例策略 ................................................................................................................................................... 145 基本使用 .............................................................................................................................................. 145

策略交易 .............................................................................................................................................. 166 参与开源项目.......................................................................................................................................... 194 如何贡献代码 ..................................................................................................................................... 194 分支管理 .............................................................................................................................................. 194 Bugs ....................................................................................................................................................... 195 流程 ....................................................................................................................................................... 195

极智量化介绍极智量化是什么极智量化终端是基于 python 语言开发并在 windows 平台下运行的终端程序，具备自由开发、海量数据、安全保密等特性。本产品为投资者提供了包括历史数据-实时数据-开发调试 -策略回测-模拟交易-实盘交易-运行监控-收益统计-风险管理的全套解决方案。产品特点 ⚫ 产品由 python 开发，代码开源，支持自由开发、自由扩展； ⚫ 用户策略开发由 python 实现，易上手，减少用户在编程语言学习上的精力投入； ⚫ 提供海量数据，数据覆盖日线、分钟线、秒线、tick 类型，品种支持期货、期权、现货、跨期套利、品种套利、外汇、证券。 ⚫ 支持获取历史行情，即时行情； ⚫ 每个运行的策略都是一个独立的进程，单策略运行异常不影响其他策略； ⚫ 同一策略支持多周期多合约数据同时触发； ⚫ 兼容 9.2 程序化、TB 的函数使用方法； ⚫ 策略服务本地化，研究成果保密； ⚫ 可以进行策略编写、调试与回测，生成投资分析报告； ⚫ 支持内外盘期货期权交易，支持多交易后台系统架构极智量化系统架构图如下：极星 9.5：由 C++实现，作为下单通道、数据通道和策略指标展示界面，连接行情云及会

员交易服务器极智量化：由 python 实现，提供策略编写和回测、运行监控以及回测报告展示。所有策略逻辑都在极星量化端实现 Licence 极智量化终端在 Apache License2.0 协议下提供，使用者可在遵循此协议的前提下自由使用本软件。十分钟教程本部分将指导用户如何开始快速开始使用极智量化，这里列出了从安装到编写策略的方法。 1. 安装极智量化终端目前支持在 win7、win8、win8.1、win10 等操作系统上运行，需预先安装 python3.7 环境及一些 python 的第三方安装包。为了减少用户在使用极智量化前在配置运行环境上花费大量的精力，我们提供了一个打包好的安装包供用户下载和安装。该安装包会自动完成安装极智量化产品和配置极智量化运行所需要的外部 python 环境，运行极智量化对系统的要求如下： ⚫ Windows7 及以上版本 ⚫ 屏幕分辨率最低支持 1024*768 ⚫ 内存 2G 及以上安装步骤如下： ⚫ 下载极星量化安装包，下载完成后双击 exe 程序进行安装； ⚫ 安装过程持续 5-10 分钟，请勿关闭安装窗口，如遇到杀毒软件，请选择“允许所有操作”； ⚫ 安装完成后可，后续版本更新可通过运行安装路径下的 equant/update.bat 手动更新运行 2. 订阅并使用 K 线数据要使用某合约的 K 线数据，首先需要订阅该合约的数据，通过调用 SetBarInterval()函数可以很方便的订阅指定合约的 K 线数据，这里以苹果主连合约为例，订阅苹果主连合约 1 分钟历史数据 500 根： SetBarInterval("ZCE|Z|AP|MAIN", "M", 1, 500) 订阅合约 K 线数据之后，就可以在策略中通过调用 Open()、Close()、High()、Low()获取合约的高开低收历史数据或通过 HisData()获取各种历史数据数组。 # 输出苹果主连合约 1 分钟 K 线的最新收盘价 LogInfo("最后一根 K 线的收盘价： ", Close("ZCE|Z|AP|MAIN", "M", 1)[-1])

也可以多次调用 SetBarInterval()函数订阅不同合约、不同周期的数据。极智量化将把用户第一次通过 SetBarInterval()函数订阅的合约作为基准合约。基准合约的概念请参考常见问题中关于基准合约的解释。到目前为止，你已经订阅了 K 线数据并能通过 API 接口查询所订阅的 K 线数据。下面介绍如何显示订阅的 K 线数据。 3. K 线数据展示若想要你订阅的 K 线数据在图形界面上显示，需要在极星量化客户端中量化选项卡上插入量化模块：当运行策略后，在该选项卡上会展示订阅的 K 线信息。在该界面上鼠标右键选择“选择合约”会列出现在运行的策略 id，通过选择对应的策略 id 可以选择展示的策略 K 线，如下图所示：

该页面还提供插入窗口以支持多图标展示功能，通过在该界面上插入窗口以实现同时展示多个策略运行的 K 线和指标。如下图所示展示了四个策略的运行 K 线和指标等信息： 4. 触发类型极智量化提供了五种触发方式供用户选择： ⚫ K 线触发：由 K 线数据触发策略，运行策略的 handle_data()函数。 ⚫ 即时行情触发：订阅的合约的即时行情更新时会触发策略，运行策略的 handle_data() 函数 ⚫ 交易数据触发：订单的状态发生改变时会触发策略，运行策略的 handle_data()函数。这是一种常见的基于事件的触发机制，用户选择了该触发方式后，每当用户的订单状态发生改变，就会执行策略的 handle_data()函数 ⚫ 每隔固定时间触发：每隔固定的时间间隔会触发策略，运行策略的 handle_data()函数

⚫ 指定时刻触发：在用户指定的时刻会触发策略，运行策略的 handle_data()函数每一个用户关心的数据变化时，都会根据用户设置的触发类型触发策略，调用策略的 handle_data 函数。以上触发类型可以任意组合，可以订阅一种触发类型，也可以同时订阅多种触发类型： SetTriggerType(1) SetTriggerType(2) 以上调用了两次 SetTriggerType()函数，设置即时行情和交易数据触发两种触发方式触发策略。也可以通过在运行设置界面上设置触发方式：注意：实盘运行时且触发方式为 K 线触发时，若发单方式选择“K 线稳定后发单”，则策略会根据用户订阅的 K 线频率等到 K 线稳定后才会被触发，如订阅的 1 分钟苹果主连数据，则策略会在 1 分钟数据完成时才会被触发；若发单方式选择“实时发单”，则策略会把每个 Tick 当做 K 线被触发。 5. 策略触发的上下文环境策略触发的上下文环境包含策略被触发时的触发方式的信息，策略的上下文环境包含在策略的入口函数（入口函数在编写自己的策略处会介绍）的 context 参数中，包含： ⚫ context.strategyStatus(): 策略状态 (回测阶段、实时阶段) context.triggerType(): 触发类型 (即时行情、交易数据、定时、指定时刻、K 线触发) context.contractNo(): 触发合约 context.kLineType(): 触发的 K 线类型(分笔、秒线、分钟、日线) context.kLineSlice(): 触发的 K 线周期 context.tradeDate(): 触发的交易日 context.dateTimeStamp(): 触发的时间戳 context.triggerData(): 触发类型对应的数据 (K 线或即时行情或定单) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 这些函数可以更好的帮助用户掌握策略的运行信息。context 函数的具体用法可以参考示例策略的"策略的上下文环境"策略。其中 context.triggerData()函数的返回值会因不同的触发方式返回结果也不同，其中不同触发方式返回的字典结构的键值含义可以在 API 中的 context 函数部分的 triggerData 函数说明部分查看。

6. 策略交易有两组函数可以用于发送委托单。第一组包含： ⚫ Buy：产生一个多头建仓操作 ⚫ BuyToCover：产生一个空头平仓操作 ⚫ Sell：产生一个多头平仓操作 ⚫ SellShort：产生一个空头建仓操作第二组包含： ⚫ A_SendOrder：针对指定的账户、商品发送委托单 ⚫ A_ModifyOrder: 发送改单指令 ⚫ A_DeleteOrder：针对指定的账户、商品发送撤单指令 ⚫ DeleteAllOrders：批量撤单两组交易函数都既可以用在历史回测阶段也可以用在实盘交易阶段。第一组组下单函数的可选参数较少，表明用户可控制的下单参数较少。第二组交易函数可选参数更多，表明第二组函数可以为用户提供更智能、更精细化的下单控制。要进行实盘交易，需要调用 SetActual()函数，设置策略可在实盘阶段运行。 Buy(1, Close()[-1], contractNo="ZCE|Z|AP|MAIN") 该下单函数会以当前 Bar 的收盘价买入一手苹果主连合约。在历史回测阶段，该下单函数会向历史回测引擎发送一笔委托单并立即成交，在实盘交易阶段，该函数会向交易后台发送一笔委托单。 A_SendOrder(Enum_Buy(), Enum_Entry(), 1, Close()[-1], contractNo="ZCE|Z|AP|MAIN", userNo="Test") 该下单函数会针对指定的账户 Test，以苹果主连合约的最新收盘价买入一手该合约，发送成功该函数会返回 0 和订单编号，发送失败会返回失败信息。要针对 Test 账户下单，要确保在客户端上登录 Test 账户。要进行撤单操作，使用 A_DeleteOrder()函数： A_DeleteOrder(id) # 撤订单号为 id 的订单注意：在使用交易函数对某合约下单前，必须要用 SetBarInterval()函数订阅该合约的数据。 7. 用户参数极智量化提供了定义用户参数的方法供用户使用，用户参数可以帮助用户在完成策略逻辑的开发后，不需要修改程序，只需要通过在界面上修改某些关键参数的值即可完成用新修改的参数重新运行策略，避免用户频繁修改策略代码。用户参数的定义格式如下： g_params['param1'] = 1 g_params['param2'] = 2 这里定义了两个用户参数 param1 和 param2，定义用户参数的形式必须严格按照上述格式定义，否则会解析用户参数失败。解析的用户参数会在量化终端的运行设置界面中显示。

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