金融计量学_从初级_到_高级建模技术.pdf

发布时间：2022-06-09 发布人：admin 分类：说明书资料大小：25.36M 资料格式：pdf 举报版权申诉

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封面

书名

版权

前言

目录

1.1数据生成过程

1.2金融计量学建模步骤

1.3模型的时间跨度

1.4模型的应用

附录：投资管理过程

本章概念（按照出现先后排序）

2.1概率的概念

2.2估计的原则

2.3贝叶斯建模

附录A：信息结构

附录B：滤链

本章概念（按照出现先后排序）

3.1相关关系的概念

3.2回归和线性模型

3.3线性回归的估计

3.4回归的抽样分布

3.5回归模型解释效力的确定

3.6回归分析在金融中的应用

3.7逐步回归

3.8残差非正态性和残差自相关

3.9回归分析方法中的误区

本章概念（按照出现先后排序）

4.1回归模型中的分类变量和虚拟变量

4.2约束最小二乘

4.3矩估计方法及其一般化

本章概念（按照出现先后排序）

5.1回归分析在投资管理过程中的应用

5.2强式定价有效的一个检验

5.3CAPM的检验

5.4利用CAPM评价管理人业绩——詹森指标

5.5多因子模型的证明

5.6标准的选择：夏普标准

5.7基于收益率的对冲基金风格分析

5.8对冲基金的存续期

5.9回归分析在债券组合管理中的应用

本章概念（按照出现先后排序）

6.1差分方程

6.2术语和定义

6.3ARMA过程的平稳性和可逆性

6.4线性过程

6.5识别工具

本章概念（按照出现先后排序）

7.1B-J过程概述

7.2差分次数的识别

7.3滞后阶数的识别

7.4模型的估计

7.5诊断检验

7.6预测

本章概念（按照出现先后排序）

8.1ARCH过程

8.2GARCH过程

8.3GARCH模型的估计

8.4平稳ARMA-GARCH模型

8.5拉格朗日乘数检验

8.6GARCH模型的变形

8.7GARCH模型预测

8.8多元GARCH结构

附录：GARCH（1，1）模型的性质分析

本章概念（按照出现先后排序）

9.1VAR模型的定义

9.2平稳自回归分布滞后模型

9.3向量自回归移动平均模型

9.4VAR模型的预测

附录：特征向量与特征值

本章概念（按照出现先后排序）

10.1稳定VAR模型的估计

10.2滞后阶数的判断

10.3残差自相关及其分布的性质

10.4VAR模型举例

本章概念（按照出现先后排序）

11.1协整

11.2误差修正模型

11.3非平稳VAR模型估计的理论和方法

11.4状态空间模型

本章概念（按照出现先后排序）

12.1稳健统计

12.2回归的稳健估计量

12.3协方差与相关系数矩阵的稳健估计

12.4应用

本章概念（按照出现先后排序）

13.1因子模型

13.2主成分分析

13.3因子分析

13.4债券组合管理中的PCA应用

13.5PCA与因子分析比较

本章概念（按照出现先后排序）

14.1稳定分布的定义与基本性质

14.2稳定分布的性质

14.3稳定分布的参数估计

14.4在德国股票数据分析中的应用

附录：概率分布的比较

本章概念（按照出现先后排序）

15.1具有无限方差的自回归过程

15.2稳定GARCH模型

15.3稳定GARCH模型的估计

15.4条件密度的预测

本章概念（按照出现先后排序）

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