北京对外经济贸易大学2011年考研金融学综合考试真题.doc

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对外经济贸易大学 2011 年考研金融学综合考试真题考试科目:431 金融学综合注意：本试题所有答案，应按试题顺序写在答题纸上，不必抄题，务必写清题号。写在试卷上不得分。一、单项选择（每小题 1 分，共 10 分） 1 中国于 2005 年 7 月和 2010 年 6 月两次启动人民币汇率形成机制改革，两次汇改之间人民币对美元汇率也从 8.2765 调整到 6.8275，则人民币对美元（） A 升值 17.5% B 贬值 17.5% C 升值 21.2% D 贬值 21.2% 2super 公司 2010 年的销售额为 720 万元，所有的销售均为赊销。同时，应收账款为 90 万元。如果 1 年以 365 天计算，该公司的平均收账期为多少天？（） A4.56 天 B30.42 天 C40.97 天 D45.63 天 3 某抵押贷款的月利率为 6.6‰，则该抵押贷款的年利率是（） A7.92% B9% C8.21% D 以上答案均不对

4 当贴现率和内部收益率相等时，则（） A 净现值小于零 B 净现值等于零 C 净现值大于零 D 净现值不确定 5 分散化可以充分降低风险。一个分散化的组合剩下的风险是（） A 单个证券的风险 B 与整个市场组合相关的风险 C 无风险证券的风险 D 总体方差 6 期货市场的主要功能是（） A 降低交易成本并提高收益率 B 风险转移与价格发现 C 提供流动性并增加交易量 D 风险分担与投机获利 7 美国于（）通过了《金融服务现代法案》，标志着美国进入混业经营时代。 A1999 年 B1998 年 C2000 年 D2008 年 8 某公司发展非常迅速，股利在今后三年预期将以每年 25%的速率增长，其后增长率下降到每年 7%。假如要求收益率是 11%，公司当前每股支付 2.25 元的股利，当前的价格为（） A94.55 元 B8.6 元 C109 元 D126.15 元

9 股东可以通过下列哪种途径来约束管理层的行为？（） A 选举董事会，由董事会任命 B 被其他公司收购的威胁 C 设立管理层薪酬体系，将管理层薪酬与公司绩效挂钩 D 以上皆是 10 作为银行的银行，中央银行的主要职能是（） A 统一货币发行，调控货币供给 B 集中金融机构的现金准备和“最后贷款人” C 代理国库，为政府筹措资金 D 代表国家管理金融业二、判断下列表述的经济含义是否正确（表述正确的划√；表述错误的划×。每小题 1 分，共 10 分） 1 财务管理的目标是最大化公司的利润。（） 2 根据费雪方程式，实际利率等于名义利率减去当期通货膨胀率。（） 3 最优资本结构理论认为，盈利好的企业应该负债率高。（）

4 在为股东创造价值这一前提下，如果一个项目的净现值为正，则应该投资。（） 5 英国是世界上最早建立存款保险制度的国家。（） 6 权益的账面价值和市场价值一般不相等。（） 7 商业银行的表外业务是在其资产负债表内业务的基础上发展起来的，它与一般中间业务的区别在于它在一定的条件下可能会转化为表内业务。（） 8 由于“信贷配给”的存在，信贷市场的利率并不是一个使信贷市场供求相等的均衡利率，而是一个比均衡利率更高的利率。（） 9 如果 X 公司的销售利润率高于 Y 公司，则 X 公司的股本收益率一定高于 Y 公司。（） 10 在一国政府税收一定的情况下，如果一国的国内储蓄大于国内投资，则该国经常账户会出现顺差。（）三、名词解释（每小题 4 分，共 16 分） 1 优序融资理论 2 监管套利 3 有效市场假说 4 汇率超调四、计算分析题（每题 10 分，共 20 分） 1 已知，市场证券组合（MarketPortfolio）的预期回报为 0.12，无风险利率 0.05，市

场证券组合的标准差为 0.10.用下列数据计算：（1）计算由 A、B 构成的投资组合的贝塔。（4 分）（2）根据 CAPM，计算该投资组合的预期收益率。（3 分）（3）计算这一投资组合的风险溢价。（3 分） 2 下表是某家商业银行的资产负债表：请根据该行的资产负债表：（1）请根据提供的资料计算该行的缺口率。（2）如果利率处于上升通道，你对该行的资产负债管理有何具体建议？说明理由。五、证明与简答题（每题 8 分，共 16 分） 1 证明利率的预期理论表达式，并作图说明收益曲线的形状。 2 简述有效市场假说的三种形式，并列举三个违背有效市场假说的异常现象？六、论述题（每题 4 分，共 28 分）

1 请运用通货膨胀理论，分析 2010 年是否存在着通货膨胀预期？如果存在，起因是什么？你认为因该采取怎样的货币政策？ 2 金融创新导致传统银行业务的衰落，表现为传统银行业务规模和盈利能力的降低。请分析为什么？银行业应对金融创新的措施有哪些？

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