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@risk使用手册.pdf

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用于 Microsoft Excel 的 @RISK
您为什么需要风险分析和 @RISK
建模功能
目录
第一章:入门指南
简介
检查您的软件包
本版本简介
在您的操作环境中使用
如果需要获得帮助
打电话之前
@RISK 系统要求
安装说明
一般安装说明
从计算机上移除 @RISK
DecisionTools Suite
设置 @RISK 图标或快捷方式
启动时的宏安全警告消息
软件激活
常见问题
快速入门
联机教程
自行入门
使用自己的电子表格快速入门
在 @RISK 3.5 或更早版本中使用 @RISK 5 电子表格
在 @RISK 4.0 中使用 @RISK 5 电子表格
在 @RISK 4.5 中使用 @RISK 5 电子表格
在 @RISK 5.0 中使用 @RISK 5.7 电子表格
第二章:风险分析概述
简介
什么是风险?
风险特征
风险分析需求
评估和量化风险
用概率分布描述风险
什么是风险分析?
开发 @RISK 模型
变量
确定或不确定
输出变量
使用模拟方法分析模型
模拟
模拟的工作原理
模拟替代方法
决策:解释结果
解释传统的分析
解释 @RISK 分析
个人偏好
分布“扩展”
偏度
风险分析能够解决(不能解决)的问题
第三章:升级指南
简介
新增的 @RISK 工具栏、图标和命令
@RISK - 应用设置
@RISK 建模
Excel 中新增和增强的 @RISK 函数
在电子表格中定义概率分布
参数类型
自定义 图表
输入 Excel 引用
概率分布相关分析
在电子表格中定义模拟输出
在 @RISK 模型窗口中检查模型
按类型排列输入
输入分布和模拟输出的属性
@RISK 函数换出和换入
使用数据定义概率分布
“对数据进行分布拟合”对话框
在 Excel 中存放拟合结果
模拟设置
@RISK 模拟 设置 – 常规
@RISK 模拟 设置 – 抽样
运行模拟
通过图表检查模拟结果
浏览模式
@RISK 结果摘要窗口
生成多个图表
新增的 @RISK 5.7 图表
摘要图表
散点图叠加
@RISK 图表自定义和报表
@RISK 图表 显示统计量
模拟结果报表
详细统计量窗口
在数据窗口进行迭代漫游
灵敏度窗口中的散点图矩阵
方案窗口中的散点图矩阵
保存模拟
@RISK 库
第四章:开始了解 @RISK
@RISK 快速纵览
风险分析如何运作?
@RISK 菜单
@RISK 分布函数
在工作簿公式中输入分布
模拟输出
模型窗口
使用数据定义概率分布
运行模拟
模拟结果
高级分析功能
建立和模拟 @RISK 模型
工作表中的概率分布
Excel 中的“定义分布”窗口和生成的函数
对输入变量进行相关分析
对数据进行分布拟合
在 Excel 中 存放拟合结果
@RISK - 模型窗口
按类型排列输入
模拟设置
运行模拟
进度窗口
浏览模式
@RISK 结果摘要窗口
详细统计量窗口
目标
图表绘制结果
灵敏度分析结果
方案分析结果
在 Excel 中制作报表
第五章:@RISK 建模技术
简介
对利率和其它趋势建模
改进 随机趋势
通过已知值预测未来
对不确定(或“机会”)事件建模
包含 离散事件
油井和保险索赔
在固定趋势周围添加不确定性
相依关系
变量引数
灵敏度模拟
模拟新产品
发现投资组合的风险价值 (VAR)
模拟 NCAA 锦标赛
第六章:分布拟合
概述
定义输入数据
样本数据
密度数据
累积数据
筛选数据
选择要拟合的分布
连续分布与离散分布
估计参数与预定义分布
区域界限
运行拟合
样本数据 — 最大似然估计量 (MLE)
曲线数据 — 最小二乘法
解释结果
图表
基本统计量和百分位数
拟合统计量
P值和临界值
使用拟合结果
导出图表和报表
在 Excel 中使用拟合分布
第七章:@RISK 参考指南
简介
参考:@RISK 图标
@RISK 功能导航工具栏 (Excel 2007)
@RISK 主工具栏(Excel 2003 和更早版本)
@RISK 设置工具栏(Excel 2003 和更早版本)
图表窗口图标
参考:@RISK 命令
简介
模型命令
定义分布命令
“定义分布” 窗口的内容
使用“选项板”
分布引数面板
替代参数分布的默认值
输入属性
添加输出命令
命名输出
输出属性
输出属性 – “六西格玛”选项卡
插入函数命令
管理收藏夹
在“插入函数图表”
“定义相关”命令
删除行、列和 输入
检查矩阵一致性
修正权重
在 Excel 中查看校正相关矩阵
如何将相关矩阵添加到 Excel 中的模型中
显示模型窗口命令
变量名称是怎样生成的?
模型窗口 — 输入选项卡
排列菜单
模型窗口 — 输出选项卡
模型窗口 — 相关选项卡
分布拟合命令
“对数据进行分布拟合”命令
数据选项卡 — “对数据进行分布拟合”命令
“要拟合的分布”选项 — “对数据进行分布拟合”命令
卡方数据分段选项卡 — “对数据进行分布拟合”命令
拟合结果窗口
显示多个分布的拟合结果
拟合结果 — 图表
比较图
Q-Q 图
写入单元格命令 — 拟合结果窗口
拟合摘要窗口
拟合管理器命令
分布大师命令
分布大师命令
分布大师选项
写入单元格
设置命令
模拟设置命令
常规选项卡 — 模拟设置命令
查看选项卡 — 模拟设置命令
抽样选项卡 — 模拟设置命令
其它抽样选项
宏选项卡 — 模拟设置命令
收敛选项卡 — 模拟设置命令
结果摘要窗口中的收敛监测状态
模拟命令
启动模拟命令
模拟 – 高级分析命令
单变量求解
单变量求解命令
单变量求解对话框 — 单变量求解命令
单变量求解选项对话框 — 单变量求解命令
分析 — 单变量求解命令
在 @RISK 单变量求解中如何选择输入值?
应力分析
应力分析命令
应力分析对话框 — 应力分析命令
输入定义对话框 —应力分析命令
应力选项对话框 — 应力分析命令
分析 — 应力分析命令
累积摘要
高级灵敏度分析
高级灵敏度分析命令
高级灵敏度分析对话框 — 高级灵敏度分析命令
输入定义 — 高级灵敏度分析命令
选项 — 高级灵敏度分析命令
分析 — 高级灵敏度分析命令
摘要
快速报表
百分位数图
结果命令
浏览结果命令
结果摘要窗口命令
“结果摘要”窗口中的命令
生成多个图表
图表菜单
详细统计量命令
数据命令
数据排序 窗口
灵敏度命令
回归和相关
什么是相关?
显示散点图矩阵
方案命令
什么是方案 分析?
定义筛选命令
Excel 报表命令
交换 @RISK 函数命令
交换选项
换入选项
工作簿打开时换入函数
实用程序命令
应用程序设置命令
窗口命令
打开模拟文件命令
清除 @RISK 数据命令
卸载 @RISK 插件命令
保存和打开 @RISK 模拟
打开和保存模拟结果与图表
库命令
将结果添加到库
显示库
帮助命令
@RISK 帮助
联机手册
许可证激活命令
关于命令
参考:@RISK 图表
概述
设置图表格式
直方图和累积图
在单个图表上叠加直方图和累积曲线图
对模拟结果进行分布拟合
龙卷风图
散点图
摘要图表
设置图表格式
图表选项 – 标题选项卡
简介
分布函数
@RISK 函数中的日期
Excel 数组的重要说明
模拟输出函数
模拟统计量函数
输入分布的 统计量
报表模板中的统计量
图表制作函数
补充函数
可用函数表
参考:分布函数
RiskBeta
RiskBetaGeneral
RiskBetaGeneralAlt, RiskBetaGeneralAltD
RiskBetaSubj
RiskBinomial
RiskChiSq
RiskCompound
RiskCumul
RiskCumulD
RiskDiscrete
RiskDUniform
RiskErf
RiskErlang
RiskExpon
RiskExponAlt, RiskExponAltD
RiskExtValue
RiskExtValueAlt, RiskExtValueAltD
RiskGamma
RiskGammaAlt, RiskGammaAltD
RiskGeneral
RiskGeomet
RiskHistogrm
RiskHypergeo
RiskInvgauss
RiskInvgaussAlt, RiskInvgaussAltD
RiskJohnsonMoments
RiskJohnsonSB
RiskJohnsonSU
RiskLogistic
RiskLogisticAlt, RiskLogisticAltD
RiskLogLogistic
RiskLogLogisticAlt, RiskLogLogisticAltD
RiskLognorm
RiskLognormAlt, RiskLognormAltD
RiskLognorm2
RiskMakeInput
RiskNegbin
RiskNormal
RiskNormalAlt, RiskNormalAltD
RiskPareto
RiskParetoAlt, RiskParetoAltD
RiskPareto2
RiskPareto2Alt, RiskPareto2AltD
RiskPearson5
RiskPearson5Alt, RiskPearson5AltD
RiskPearson6
RiskPert
RiskPertAlt, RiskPertAltD
RiskPoisson
RiskRayleigh
RiskRayleighAlt, RiskRayleighAltD
RiskSimtable
RiskStudent
RiskTriang
RiskTriangAlt, RiskTriangAltD
RiskTrigen
RiskUniform
RiskUniformAlt, RiskUniformAltD
RiskWeibull
RiskWeibullAlt, RiskWeibullAltD
参考:分布属性函数
RiskCategory
RiskCollect
RiskConvergence
RiskCorrmat
RiskDepC
RiskFit
RiskIndepC
RiskIsDiscrete
RiskIsDate
RiskLibrary
RiskLock
RiskName
RiskSeed
RiskShift
RiskSixSigma
RiskStatic
RiskTruncate
RiskTruncateP
RiskUnits
参考:输出函数
RiskOutput
参考:统计量函数
RiskConvergenceLevel
RiskCorrel
RiskData
RiskKurtosis
RiskMax
RiskMean
RiskMin
RiskMode
RiskPercentile, RiskPtoX, RiskPercentileD, RiskQtoX
RiskRange
RiskSensitivity
RiskSkewness
RiskStdDev
RiskTarget, RiskXtoP, RiskTargetD, RiskXtoQ
RiskVariance
RiskTheoKurtosis
RiskTheoMax
RiskTheoMean
RiskTheoMin
RiskTheoMode
RiskTheoPercentile, RiskTheoPtoX, RiskTheoPercentileD, RiskT
RiskTheoRange
RiskTheoSkewness
RiskTheoStdDev
RiskTheoTarget , RiskTheoXtoP, RiskTheoTargetD, RiskTheoXtoQ
RiskTheoVariance
参考:六西格玛函数
RiskCp
RiskCpm
RiskCpk
RiskCpkLower
RiskCpkUpper
RiskDPM
RiskK
RiskLowerXBound
RiskPNC
RiskPNCLower
RiskPNCUpper
RiskPPMLower
RiskPPMUpper
RiskSigmalLevel
RiskUpperXBound
RiskYV
RiskZlower
RiskZMin
RiskZUpper
参考:补充函数
RiskCorrectCorrmat
RiskCurrentIter
RiskCurrentSim
RiskStopRun
参考:图形函数
RiskResultsGraph
参考:@RISK 库
简介
@RISK 库中的分布
向库中添加分布
库分布中的单元格引用
库分布的初始 种子
在模型中使用库分布
如何更新分布?
@RISK 库中的结果
在组合模拟中输出数据如何被再次抽样
技术说明
连接到现有库
关于 SQL Server Express 的更多信息
库容量
参考:@RISK Excel 开发包 (XDK)
附录 A:抽样方法
什么是抽样?
累积分布
蒙特卡罗抽样
拉丁超立方体抽样
对技术 进行测试
关于抽样技术的更多信息
附录 B:@RISK 和其它 DecisionTools 一起使用®
DecisionTools 套件
购买信息
Palisade DecisionTools 案例研究
TopRank® 简介
TopRank 和假设分析
TopRank 应用程序
建模特性
运行假设分析
@RISK 和 TopRank 一起使用
从假设分析到模拟
在风险分析中使用假设定义
TopRank 和 @RISK 的区别
PrecisionTree™ 简介
为什么需要决策分析和 PrecisionTree
建模特性
@RISK 和 PrecisionTree 一起使用
使用 @RISk 量化不确定性
在模拟中重新计算的方法
在节点中使用概率分布
使用 @RISK 分析决策选项
附录 C: 词汇表
术语词汇表
规避
连续分布
累积分布
累积频率分布
因变量
决定性
离散分布
事件
频率分布
高阶矩
自变量
迭代
峰度
拉丁超立方体法
均值
蒙特卡罗法
最大可能值
客观风险
首选项
概率
概率 分布
随机 数发生器
随机样本
范围
@RISK
风险
风险分析
样本
种子
模拟
偏度
标准差
随机
主观风险
摘要 图
试验
截断
变量
方差
附录 D:推荐读物
读物分类
风险分析简介
分布拟合
分布函数
模拟技术参考和蒙特卡罗技术
拉丁超立方体抽样技术参考
使用风险分析的例子和案例研究
索引
用户指南 @RISK Microsoft® Excel 风险分析 和模拟插件 第 5.7 版 September, 2010 Palisade Corporation 798 Cascadilla St. Ithaca, NY 14850 USA +1-607-277-8000 +1-607-277-8001(传真) http://www.palisade.com(网站) sales@palisade.com(电子邮件)
版权通告 版权所有 © 2010, Palisade Corporation。 商标确认 Microsoft、Excel 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。 IBM 是 International Business Machines, Inc. 的注册商标。 Palisade、TopRank、BestFit 和 RISKview 是 Palisade Corporation 的注册商标。 RISK 是 Tonka Corporation 分部 Parker Brothers 的商标,须获得许可才能使用。
欢迎使用 用于 Microsoft Excel 的 @RISK 欢迎使用 @RISK,针对受风险影响的业务与技术状况进行分析的创新 软件系统!风险分析技术一直被视为帮助决策者成功管理受不确定因素 影响状况的功能强大的工具。由于风险分析技术价格昂贵、难以使用并 且有大量的计算要求,因此其使用一直很有限。但是,计算机在商业和 科学领域中使用率的不断增长,这为向所有决策者普遍提供此类技术提 供了发展前景。 这一前景最后通过 @RISK(读作“at risk”)得以实现 — 一套将此类 技术引入行业标准电子表格软件包 Microsoft Excel 的系统。借助 @RISK 和 Excel,从商业到科学和工程设计,您可以为任何有风险的情 况建立模型。您是自己的风险需求的最佳评判者,通过将 @RISK 与 Excel 的模型建立功能相结合,您可以设计出最能满足这些需求的模 型 。 无 论 何 时 需 要 做 出 决 策 或 进 行 不 确 定 性 分 析 , 您 都 可 以 使 用 @RISK 改善未来的状况。 您为什么需要风险分析和 @RISK 传统方法是通过综合分析模型变量的单“点”估计来预测一种结果。这 是标准 Excel 模型 — 提供一种结果估计的电子表格。必须使用模型变 量估计,因为无法确切得知实际将产生的值。但是,在现实情况中,很 多事情并不是按照您计划的方式发生。您可能对有些估计过于保守,但 对另一些估计却过于乐观。每种估计中所包含的错误综合在一起常常会 导致实际情况的结果与估计的结果有很大差异。您根据“预期”结果做 出的决策可能是错误的决策,但如果对所有可能的结果有更全面的了 解,您就绝对不会做出这样的决策。商业决策、技术决策和科学决策等 都使用估计和假设。借助 @RISK,您可以明确包含估计中存在的不确 定因素,并生成显示所有可能结果的结果。 欢迎使用 i
@RISK 使用一种称为“模拟”的技术,组合模型建立情况中的所有不 确定因素。您不再需要被迫将对某个变量了解的情况缩减为一个数字。 而是包含您了解的有关该变量的所有情况,包括完整的变量可能值范 围,以及对每个可能值出现可能性的一些衡量。@RISK 使用所有这些 信息以及您的 Excel 模型来分析每种可能的结果。如同您同时在运行数 百个或数千个“假设分析”方案!实际上,@RISK 向您显示在所分析 的情况中可能发生的所有结果。这就好像您在反复“经历”这种情况, 但每次都是在一些不同的条件下,并产生不同的结果。 所有这些增加的信息听起来似乎可能会使您的决策变得很复杂,但事实 上,模拟的一个最大优点就是交流能力。@RISK 提供的结果以图形方 式显示您面临的风险。该图形显示便于您理解,也便于向其他人解释。 那么,您应当在何时使用 @RISK?当您在 Excel 中进行的分析可能受到 不确定因素影响时,您随时可以且应当使用 @RISK。@RISK 在商业、 科学和工程设计中的应用几乎不受限制,并且可以利用现有 Excel 模型 作为基础。@RISK 分析可以是独立分析,也可以用于向其他分析提供 结果。请考虑您每天做出的决策和分析!如果曾经担心这些情况中的风 险影响,您就已经发现了 @RISK 的一个很好的用途! 建模功能 作为 Microsoft Excel 的插件,@RISK 直接与 Excel“链接”来增加风 险分析功能。@RISK 系统提供设置、执行和查看风险分析结果所需的 所有必要的工具。@RISK 采用您熟悉的风格运作 — Excel 风格的菜单 和函数。 @RISK 允许您使用函数在 Excel 中以概率分布形式定义不确定的单元格 值。@RISK 在 Excel 的函数集中增加了一组新函数,每种函数允许您为 单元格值指定不同的分布类型。您可以将分布函数添加到整个工作表中 的任何数目的单元格和公式,并且可以包括引数(即单元格引用和表达 式),从而允许您确定极为复杂的不确定因素。为了帮助您为不确定值 指定分布函数,@RISK 提供一个图形化弹出窗口,您可以在该窗口中 预览分布函数,并将分布函数添加到公式。 @RISK 函数 ii 用于 Microsoft Excel 的 @RISK
可供使用的分布 类型 @RISK 模拟分析 图像 贝塔主观 累积 误差函数 极值 几何 反高斯 对数逻辑 负二项 帕雷托 2 PERT 学生氏 t 均匀 贝塔常规 卡方 离散均匀 指数 常规 超几何 逻辑 对数正态 2 帕雷托 皮尔逊 VI 雷利 三角 @RISK 提供的概率分布允许在您的电子表格中指定单元格值的任何类型 的不确定性。例如,包含分布函数 NORMAL(10,10) 的单元格会在从正 态分布(平均值 = 10,标准差 = 10)提取模拟的过程中返回样本。模拟 过程中仅调用分布函数 — 在正常 Excel 运算中,仅显示一个单元格值 — 与使用 @RISK 之前的 Excel 相同。可供使用的分布类型包括: 贝塔 二项 离散 欧郎 伽玛 直方图 区间均匀 对数正态 正态 皮尔逊 V 泊松 三角形 威布尔 所有分布均可以被截断,仅允许特定值范围内的样本出现在分布中。 此外,很多分布只能使用替代百分位参数。与分布使用的传统引数 相反,这允许您为输入分布的特定百分位置指定数值。 @RISK 具有指定和执行 Excel 模型模拟的复杂功能。蒙特卡罗和拉丁超 立方体两种抽样技术均受支持,并且可以为您的电子表格模型中的任何 单元格或单元格范围生成可能结果的分布。模拟选项和模型输出项的选 择均采用 Windows 风格的菜单、对话框和鼠标输入。 采用高分辨率图像显示来自 @RISK 模拟的输出分布。单元格范围的直 方图、累积曲线和摘要图提供了强大的结果显示功能。此外,所有图表 均可以在 Excel 中显示,以进一步增强和生成纸质副本。实际上,您可 以从一个模拟生成无数个输出分布,因此甚至可以对最大且最复杂的电 子表格进行分析! 欢迎使用 iii
高级模拟功能 @RISK 中提供的用于控制和执行模拟的选项是迄今为止功能最强大的 选项。这些选项包括: • 拉丁超立方体或蒙特卡罗抽样 • 每个模拟任意数目的迭代 • 一项分析中任意数目的模拟 • 电子表格抽样和重新计算的动画显示 • 为随机数发生器播种 • 模拟过程中的实时结果和统计量 高分辨率图像 显示 @RISK 针对在 @RISK 中选定的每个输出单元格的可能结果绘制概率分 布。@RISK 图像包括: 产品执行速度 • 相对频率分布和累积概率曲线 • 单元格范围(例如,工作表行或列)内多个分布的摘要图 • 生成分布的统计报表 • 分布中目标值的出现概率 • 作为 Windows 元文件导出图像,用于进一步增强目的 执行时间至关重要,因为模拟包括极为密集的计算。通过采用高级抽样 技术,@RISK 可以实现速度最快的模拟。 iv 用于 Microsoft Excel 的 @RISK
目录 1 第一章:入门指南 简介.................................................................................................................3 安装说明.........................................................................................................7 软件激活.......................................................................................................11 快速入门.......................................................................................................15 19 第二章:风险分析概述 简介...............................................................................................................21 什么是风险? ...............................................................................................23 什么是风险分析? .......................................................................................27 开发 @RISK 模型 ........................................................................................29 使用模拟方法分析模型 ...............................................................................31 决策:解释结果 ...........................................................................................33 风险分析能够解决(不能解决)的问题 ...................................................37 39 第三章:升级指南 简介...............................................................................................................41 新增的 @RISK 工具栏、图标和命令 ........................................................43 @RISK 建模 .................................................................................................47 模拟设置.......................................................................................................67 运行模拟.......................................................................................................71 通过图表检查模拟结果 ...............................................................................73 模拟结果报表 ...............................................................................................83 保存模拟.......................................................................................................89 @RISK 库 .....................................................................................................91 目录 v
93 第四章:开始了解 @RISK @RISK 快速纵览 ........................................................................................ 95 建立和模拟 @RISK 模型 ......................................................................... 107 139 第五章:@RISK 建模技术 简介 ............................................................................................................ 141 对利率和其它趋势建模: ........................................................................ 143 通过已知值预测未来 ................................................................................ 145 对不确定(或“机会”)事件建模:..................................................... 147 油井和保险索赔 ........................................................................................ 149 在固定趋势周围添加不确定性 ................................................................ 151 相依关系 .................................................................................................... 153 灵敏度模拟 ................................................................................................ 155 模拟新产品 ................................................................................................ 157 发现投资组合的风险价值 (VAR)............................................................ 167 模拟 NCAA 锦标赛.................................................................................. 171 175 第六章:分布拟合 概述 ............................................................................................................ 177 定义输入数据 ............................................................................................ 179 选择要拟合的分布 .................................................................................... 183 运行拟合 .................................................................................................... 185 解释结果 .................................................................................................... 187 使用拟合结果 ............................................................................................ 193 195 第七章:@RISK 参考指南 简介 ............................................................................................................ 203 参考:@RISK 图标 .................................................................................. 205 213 参考:@RISK 命令 简介 ............................................................................................................ 213 模型命令 .................................................................................................... 215 vi 用于 Microsoft Excel 的 @RISK
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