用于 Microsoft Excel 的 @RISK
您为什么需要风险分析和 @RISK
建模功能
目录
第一章:入门指南
简介
检查您的软件包
本版本简介
在您的操作环境中使用
如果需要获得帮助
打电话之前
@RISK 系统要求
安装说明
一般安装说明
从计算机上移除 @RISK
DecisionTools Suite
设置 @RISK 图标或快捷方式
启动时的宏安全警告消息
软件激活
常见问题
快速入门
联机教程
自行入门
使用自己的电子表格快速入门
在 @RISK 3.5 或更早版本中使用 @RISK 5 电子表格
在 @RISK 4.0 中使用 @RISK 5 电子表格
在 @RISK 4.5 中使用 @RISK 5 电子表格
在 @RISK 5.0 中使用 @RISK 5.7 电子表格
第二章:风险分析概述
简介
什么是风险?
风险特征
风险分析需求
评估和量化风险
用概率分布描述风险
什么是风险分析?
开发 @RISK 模型
变量
确定或不确定
输出变量
使用模拟方法分析模型
模拟
模拟的工作原理
模拟替代方法
决策:解释结果
解释传统的分析
解释 @RISK 分析
个人偏好
分布“扩展”
偏度
风险分析能够解决(不能解决)的问题
第三章:升级指南
简介
新增的 @RISK 工具栏、图标和命令
@RISK - 应用设置
@RISK 建模
Excel 中新增和增强的 @RISK 函数
在电子表格中定义概率分布
参数类型
自定义图表
输入 Excel 引用
概率分布相关分析
在电子表格中定义模拟输出
在 @RISK 模型窗口中检查模型
按类型排列输入
输入分布和模拟输出的属性
@RISK 函数换出和换入
使用数据定义概率分布
“对数据进行分布拟合”对话框
在 Excel 中存放拟合结果
模拟设置
@RISK 模拟设置 – 常规
@RISK 模拟设置 – 抽样
运行模拟
通过图表检查模拟结果
浏览模式
@RISK 结果摘要窗口
生成多个图表
新增的 @RISK 5.7 图表
摘要图表
散点图叠加
@RISK 图表自定义和报表
@RISK 图表显示统计量
模拟结果报表
详细统计量窗口
在数据窗口进行迭代漫游
灵敏度窗口中的散点图矩阵
方案窗口中的散点图矩阵
保存模拟
@RISK 库
第四章:开始了解 @RISK
@RISK 快速纵览
风险分析如何运作?
@RISK 菜单
@RISK 分布函数
在工作簿公式中输入分布
模拟输出
模型窗口
使用数据定义概率分布
运行模拟
模拟结果
高级分析功能
建立和模拟 @RISK 模型
工作表中的概率分布
Excel 中的“定义分布”窗口和生成的函数
对输入变量进行相关分析
对数据进行分布拟合
在 Excel 中存放拟合结果
@RISK - 模型窗口
按类型排列输入
模拟设置
运行模拟
进度窗口
浏览模式
@RISK 结果摘要窗口
详细统计量窗口
目标
图表绘制结果
灵敏度分析结果
方案分析结果
在 Excel 中制作报表
第五章:@RISK 建模技术
简介
对利率和其它趋势建模
改进随机趋势
通过已知值预测未来
对不确定(或“机会”)事件建模
包含离散事件
油井和保险索赔
在固定趋势周围添加不确定性
相依关系
变量引数
灵敏度模拟
模拟新产品
发现投资组合的风险价值 (VAR)
模拟 NCAA 锦标赛
第六章:分布拟合
概述
定义输入数据
样本数据
密度数据
累积数据
筛选数据
选择要拟合的分布
连续分布与离散分布
估计参数与预定义分布
区域界限
运行拟合
样本数据 — 最大似然估计量 (MLE)
曲线数据 — 最小二乘法
解释结果
图表
基本统计量和百分位数
拟合统计量
P值和临界值
使用拟合结果
导出图表和报表
在 Excel 中使用拟合分布
第七章:@RISK 参考指南
简介
参考:@RISK 图标
@RISK 功能导航工具栏 (Excel 2007)
@RISK 主工具栏(Excel 2003 和更早版本)
@RISK 设置工具栏(Excel 2003 和更早版本)
图表窗口图标
参考:@RISK 命令
简介
模型命令
定义分布命令
“定义分布”窗口的内容
使用“选项板”
分布引数面板
替代参数分布的默认值
输入属性
添加输出命令
命名输出
输出属性
输出属性 – “六西格玛”选项卡
插入函数命令
管理收藏夹
在“插入函数图表”
“定义相关”命令
删除行、列和输入
检查矩阵一致性
修正权重
在 Excel 中查看校正相关矩阵
如何将相关矩阵添加到 Excel 中的模型中
显示模型窗口命令
变量名称是怎样生成的?
模型窗口 — 输入选项卡
排列菜单
模型窗口 — 输出选项卡
模型窗口 — 相关选项卡
分布拟合命令
“对数据进行分布拟合”命令
数据选项卡 — “对数据进行分布拟合”命令
“要拟合的分布”选项 — “对数据进行分布拟合”命令
卡方数据分段选项卡 — “对数据进行分布拟合”命令
拟合结果窗口
显示多个分布的拟合结果
拟合结果 — 图表
比较图
Q-Q 图
写入单元格命令 — 拟合结果窗口
拟合摘要窗口
拟合管理器命令
分布大师命令
分布大师命令
分布大师选项
写入单元格
设置命令
模拟设置命令
常规选项卡 — 模拟设置命令
查看选项卡 — 模拟设置命令
抽样选项卡 — 模拟设置命令
其它抽样选项
宏选项卡 — 模拟设置命令
收敛选项卡 — 模拟设置命令
结果摘要窗口中的收敛监测状态
模拟命令
启动模拟命令
模拟 – 高级分析命令
单变量求解
单变量求解命令
单变量求解对话框 — 单变量求解命令
单变量求解选项对话框 — 单变量求解命令
分析 — 单变量求解命令
在 @RISK 单变量求解中如何选择输入值?
应力分析
应力分析命令
应力分析对话框 — 应力分析命令
输入定义对话框 —应力分析命令
应力选项对话框 — 应力分析命令
分析 — 应力分析命令
累积摘要
高级灵敏度分析
高级灵敏度分析命令
高级灵敏度分析对话框 — 高级灵敏度分析命令
输入定义 — 高级灵敏度分析命令
选项 — 高级灵敏度分析命令
分析 — 高级灵敏度分析命令
摘要
快速报表
百分位数图
结果命令
浏览结果命令
结果摘要窗口命令
“结果摘要”窗口中的命令
生成多个图表
图表菜单
详细统计量命令
数据命令
数据排序窗口
灵敏度命令
回归和相关
什么是相关?
显示散点图矩阵
方案命令
什么是方案分析?
定义筛选命令
Excel 报表命令
交换 @RISK 函数命令
交换选项
换入选项
工作簿打开时换入函数
实用程序命令
应用程序设置命令
窗口命令
打开模拟文件命令
清除 @RISK 数据命令
卸载 @RISK 插件命令
保存和打开 @RISK 模拟
打开和保存模拟结果与图表
库命令
将结果添加到库
显示库
帮助命令
@RISK 帮助
联机手册
许可证激活命令
关于命令
参考:@RISK 图表
概述
设置图表格式
直方图和累积图
在单个图表上叠加直方图和累积曲线图
对模拟结果进行分布拟合
龙卷风图
散点图
摘要图表
设置图表格式
图表选项 – 标题选项卡
简介
分布函数
@RISK 函数中的日期
Excel 数组的重要说明
模拟输出函数
模拟统计量函数
输入分布的统计量
报表模板中的统计量
图表制作函数
补充函数
可用函数表
参考:分布函数
RiskBeta
RiskBetaGeneral
RiskBetaGeneralAlt, RiskBetaGeneralAltD
RiskBetaSubj
RiskBinomial
RiskChiSq
RiskCompound
RiskCumul
RiskCumulD
RiskDiscrete
RiskDUniform
RiskErf
RiskErlang
RiskExpon
RiskExponAlt, RiskExponAltD
RiskExtValue
RiskExtValueAlt, RiskExtValueAltD
RiskGamma
RiskGammaAlt, RiskGammaAltD
RiskGeneral
RiskGeomet
RiskHistogrm
RiskHypergeo
RiskInvgauss
RiskInvgaussAlt, RiskInvgaussAltD
RiskJohnsonMoments
RiskJohnsonSB
RiskJohnsonSU
RiskLogistic
RiskLogisticAlt, RiskLogisticAltD
RiskLogLogistic
RiskLogLogisticAlt, RiskLogLogisticAltD
RiskLognorm
RiskLognormAlt, RiskLognormAltD
RiskLognorm2
RiskMakeInput
RiskNegbin
RiskNormal
RiskNormalAlt, RiskNormalAltD
RiskPareto
RiskParetoAlt, RiskParetoAltD
RiskPareto2
RiskPareto2Alt, RiskPareto2AltD
RiskPearson5
RiskPearson5Alt, RiskPearson5AltD
RiskPearson6
RiskPert
RiskPertAlt, RiskPertAltD
RiskPoisson
RiskRayleigh
RiskRayleighAlt, RiskRayleighAltD
RiskSimtable
RiskStudent
RiskTriang
RiskTriangAlt, RiskTriangAltD
RiskTrigen
RiskUniform
RiskUniformAlt, RiskUniformAltD
RiskWeibull
RiskWeibullAlt, RiskWeibullAltD
参考:分布属性函数
RiskCategory
RiskCollect
RiskConvergence
RiskCorrmat
RiskDepC
RiskFit
RiskIndepC
RiskIsDiscrete
RiskIsDate
RiskLibrary
RiskLock
RiskName
RiskSeed
RiskShift
RiskSixSigma
RiskStatic
RiskTruncate
RiskTruncateP
RiskUnits
参考:输出函数
RiskOutput
参考:统计量函数
RiskConvergenceLevel
RiskCorrel
RiskData
RiskKurtosis
RiskMax
RiskMean
RiskMin
RiskMode
RiskPercentile, RiskPtoX, RiskPercentileD, RiskQtoX
RiskRange
RiskSensitivity
RiskSkewness
RiskStdDev
RiskTarget, RiskXtoP, RiskTargetD, RiskXtoQ
RiskVariance
RiskTheoKurtosis
RiskTheoMax
RiskTheoMean
RiskTheoMin
RiskTheoMode
RiskTheoPercentile, RiskTheoPtoX, RiskTheoPercentileD, RiskT
RiskTheoRange
RiskTheoSkewness
RiskTheoStdDev
RiskTheoTarget , RiskTheoXtoP, RiskTheoTargetD, RiskTheoXtoQ
RiskTheoVariance
参考:六西格玛函数
RiskCp
RiskCpm
RiskCpk
RiskCpkLower
RiskCpkUpper
RiskDPM
RiskK
RiskLowerXBound
RiskPNC
RiskPNCLower
RiskPNCUpper
RiskPPMLower
RiskPPMUpper
RiskSigmalLevel
RiskUpperXBound
RiskYV
RiskZlower
RiskZMin
RiskZUpper
参考:补充函数
RiskCorrectCorrmat
RiskCurrentIter
RiskCurrentSim
RiskStopRun
参考:图形函数
RiskResultsGraph
参考:@RISK 库
简介
@RISK 库中的分布
向库中添加分布
库分布中的单元格引用
库分布的初始种子
在模型中使用库分布
如何更新分布?
@RISK 库中的结果
在组合模拟中输出数据如何被再次抽样
技术说明
连接到现有库
关于 SQL Server Express 的更多信息
库容量
参考:@RISK Excel 开发包 (XDK)
附录 A:抽样方法
什么是抽样?
累积分布
蒙特卡罗抽样
拉丁超立方体抽样
对技术进行测试
关于抽样技术的更多信息
附录 B:@RISK 和其它 DecisionTools 一起使用®
DecisionTools 套件
购买信息
Palisade DecisionTools 案例研究
TopRank® 简介
TopRank 和假设分析
TopRank 应用程序
建模特性
运行假设分析
@RISK 和 TopRank 一起使用
从假设分析到模拟
在风险分析中使用假设定义
TopRank 和 @RISK 的区别
PrecisionTree™ 简介
为什么需要决策分析和 PrecisionTree
建模特性
@RISK 和 PrecisionTree 一起使用
使用 @RISk 量化不确定性
在模拟中重新计算的方法
在节点中使用概率分布
使用 @RISK 分析决策选项
附录 C: 词汇表
术语词汇表
规避
连续分布
累积分布
累积频率分布
因变量
决定性
离散分布
事件
频率分布
高阶矩
自变量
迭代
峰度
拉丁超立方体法
均值
蒙特卡罗法
最大可能值
客观风险
首选项
概率
概率分布
随机数发生器
随机样本
范围
@RISK
风险
风险分析
样本
种子
模拟
偏度
标准差
随机
主观风险
摘要图
试验
截断
变量
方差
附录 D:推荐读物
读物分类
风险分析简介
分布拟合
分布函数
模拟技术参考和蒙特卡罗技术
拉丁超立方体抽样技术参考
使用风险分析的例子和案例研究
索引