Theory of Financial Risk - From Statistical Physics to Risk Mana....pdf

发布时间：2022-06-08 发布人：admin 分类：说明书资料大小：11.06M 资料格式：pdf 举报版权申诉

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金融风险理论——从统计物理到风险管理

封面

书名页

丛书总序

中文版序言

原版序言

原版前言

作者简介

1 概率理论: 基本概念

1.1 引言

1.2 概率论

1.2.1 概率分布

1.2.2 典型值和偏差

1.2.3 矩和特征函数

1.2.4 矩的发散——渐近行为

1.3 一些常用的分布

1.3.1 高斯分布

1.3.2 对数正态分布

1.3.3 列维分布和帕累托尾部

1.3.4 其他分布(*)

1.4 随机变量的最大值——极值统计学

1.5 随机变量之和

1.5.1 卷积

1.5.2 累积和尾部幅角的可加性

1.5.3 稳定分布和自相似

1.6 中心极限定理

1.6.1 收敛于高斯分布

1.6.2 收敛于列维分布

1.6.3 大的偏差

1.6.4 应用中心极限定理的一个简单例子

1.6.5 截断列维分布

1.6.6 结论: 尾部的延续与消失

1.7 相关、依赖和非稳态模型(*)

1.7.1 相关

1.7.2 非稳态模型和依赖性

1.8 随机矩阵的中心极限定理(*)

1.9 附录A: 非稳态和异常峰度

1.10 附录B: 随机相关矩阵的特征值密度

1.11 参考文献

2 实际价格统计学

2.1 本章目的

2.2 二阶统计学

2.2.1 方差、波动性及加法－乘法转换

2.2.2 自相关和功率谱

2.3 波动的时间变化

2.3.1 概率分布的时间变化

2.3.2 多重标度——赫斯特指数(*)

2.4 异常峰度和标度波动

2.5 波动的市场和波动性市场

2.6 远期利率曲线的统计分析(*)

2.6.1 数据和符号的表示

2.6.2 利息数据的定量分析

2.6.3 和瓦西赛克模型比较

2.6.4 风险溢价和√θ关系律

2.7 相关矩阵(*)

2.8 异常统计价格的简单机理(*)

2.9 波动性相关和尾部的一个简单模型(*)

2.10 结论

2.11 参考文献

3 极端风险和最优投资组合

3.1 风险度量和分散

3.1.1 风险和波动性

3.1.2 损失的风险和"风险价值" (VaR)

3.1.3 时变现象: 下跌和累积损失

3.1.4 分散化和效用——满意度临界值

3.1.5 结论

3.2 不相关资产的投资组合

3.2.1 不相关高斯资产

3.2.2 不相关"幂关系"资产

3.2.3 "指数"资产

3.2.4 一般情况: 最优投资组合和风险价值(*)

3.3 相关资产的投资组合

3.3.1 相关高斯波动

3.3.2 "幂关系"波动(*)

3.4 最优交易(*)

3.5 本章结论

3.6 附录C: 一些有用的结果

3.7 参考文献

4 期货和期权: 基本概念

4.1 引论

4.1.1 本章目的

4.1.2 交易策略和有效市场

4.2 期货和远期

4.2.1 入门

4.2.2 总财富负债方程

4.2.3 无风险对冲

4.2.4 结论: 总负债和套利

4.3 期权: 定义和估价

4.3.1 入门

4.3.2 量级大小

4.3.3 定量分析——期权价格

4.3.4 实际期权价格、波动性微笑和"隐含"峰度

4.4 最优策略和残余风险

4.4.1 引言

4.4.2 一个简单例子

4.4.3 一般情况: "Δ"对冲

4.4.4 总对冲和瞬时对冲

4.4.5 残余风险: 布莱克－索尔斯奇迹

4.4.6 风险的其他度量方法——对冲和风险价值(*)

4.4.7 对冲误差

4.4.8 总结

4.5 期权价格是否依赖平均收益

4.5.1 非零超额收益的情况

4.5.2 高斯情况和布莱克－索尔斯极限

4.5.3 结论: 期权价格是否惟一

4.6 本章结论: 零风险的陷阱

4.7 附录D: 条件均值的计算

4.8 附录E: 二叉树模型

4.9 附录F: (次优) Δ－对冲的期权价格

4.10 参考文献

5 期权: 一些专题

5.1 资产负债表的其他因素

5.1.1 利率和连续红利

5.1.2 对冲策略的利率修正

5.1.3 离散红利

5.1.4 交易成本

5.2 其他类型的期权: "看跌期权"和"特异期权"

5.2.1 "看跌期权－看涨期权"的平价关系

5.2.2 "数字"期权

5.2.3 "亚式"期权

5.2.4 "美式"期权

5.2.5 "障碍"期权

5.3 "希腊字母"和风险控制

5.4 一般非线性投资组合的风险价值

5.5 风险分散(*)

5.6 参考文献

金融术语简明汇编

符号索引

索引

译者后记

版权页

书评

封底

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