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Wind连接Matlab接口.pdf

发布时间：2022-06-09 发布人：admin 分类：说明书 资料大小：1.56M 资料格式：pdf 举报 版权申诉
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    ——中国金融数据及工具首席服务商 MATLAB 数据及交易接口 Version 1.3 修订时间：2013.08.16 9311509 上海万得信息技术股份有限公司  Shanghai Wind Information Co., Ltd.  地   址    上海浦东新区福山路 33 号建工大厦 9 楼 邮编 Zip  200120 电话 Tel  (8621)68882280 传真 Fax  (8621)68882281    http://www.wind.com.cn 主页 精于数据，一直进步 I
    目录 1. MATLAB 接口说明 ....................................................................................... 1  1.1 MATLAB 接口概述................................................................................................1  1.2 MATLAB 接口网页说明.......................................................................................1  1.3 MATLAB 接口注册................................................................................................3  1.4 MATLAB 接口向导界面.......................................................................................5  2.  MATLAB 接口功能 .................................................................................... 5  3.  参数传入规则 ............................................................................................. 9  4.  MATLAB 接口功能 .................................................................................... 9  4.1 日期序列(WSD).....................................................................................................9  4.2 历史截面数据(WSS)...........................................................................................11  4.3 分钟序列(WSI)....................................................................................................12  4.4 日内跳价(WST)...................................................................................................13  4.5 实时数据(WSQ)..................................................................................................14  4.6 数据集(WSET)....................................................................................................15  4.7 条件选股(WEQS)................................................................................................15  4.8 资管函数(WPF)...................................................................................................16  4.9 交易函数...............................................................................................................16  4.9.1 登录(TLOGON) ............................................................................... 16  4.9.2 登出(TLOGOUT) ............................................................................. 17  4.9.3 下单(TORDER) ............................................................................... 18  4.9.4 撤单（TCANCEL） ......................................................................... 19  4.9.5 查询(TQUERY) .............................................................................. 19  4.10 日期函数.............................................................................................................20  精于数据，一直进步 II
    4.10.1 特定交易日(TDAYS) ..................................................................... 21  4.10.2 日期偏移函数(TDAYSOFFSET) ................................................... 22  4.10.3 交易日统计(TDAYSCOUNT) ........................................................ 23  4.11 日期宏.................................................................................................................24  4.11.1 通用日期宏 .................................................................................... 24  4.11.2 特殊日期宏 .................................................................................... 24  5.  WINDMATLAB 应用案例 ........................................................................... 1  5.1 提取数据.................................................................................................................1  5.1.1 提取历史时间序列数据 ..................................................................... 1  5.1.2 提取分钟序列数据 ............................................................................ 2  5.1.3 提取盘口买卖盘数据 ......................................................................... 2  5.1.4 提取截面数据 .................................................................................... 3  5.1.5 提取实时行情数据 ............................................................................. 3  5.1.6 提取财务数据 .................................................................................... 5  5.1.7 提取债券估值数据 ............................................................................. 6  5.1.8 提取交易日期 .................................................................................... 6  5.1.9 提取资产管理报表系统数据 ............................................................... 7  5.1.10 提取数据集 ...................................................................................... 7  5.2 交易接口...............................................................................................................11  5.2.1 登录 ................................................................................................ 11  5.2.2 登出 ................................................................................................ 12  5.2.3 下单 ................................................................................................ 12  5.2.4 撤单 ................................................................................................ 12  5.2.5 查询 ................................................................................................ 12  5.3 股票实例...............................................................................................................17  5.3.1 读取股票日 K 线价格并绘制价格图 ................................................. 17  5.3.2 构建资产组合有效前沿 .................................................................... 23  5.3.3 无风险的资产组合有效前沿 ............................................................. 26  精于数据，一直进步 III
    5.4 债券实例...............................................................................................................28  5.4.1 拟合构建利率期限结构 ................................................................... 28  5.4.2 计算国债的久期与凸度 .................................................................... 31  5.5  期货实例...........................................................................................................33  5.5.1 商品期货趋势高频日内策略 ............................................................ 33  5.5.2 R-Breaker 日内（非高频）交易策略 ............................................... 35  6.常见问题 ..................................................................................................... 39  6.1 安装及注册 ......................................................................................... 39  6.2 读取指标数据 ..................................................................................... 41  6.3 MATLAB 接口运行异常 ...................................................................... 43  精于数据，一直进步 IV
    MATLAB 数据及交易接口手册 1. MATLAB 接口说明 1.1 MATLAB 接口概述 大数据时代已经来临！为满足我们用户在构建模型，量化研究中对大数据量 的渴求，Wind 资讯将陆续推出一整套数据接口。 2012 年 8 月，我们在 Excel 中推出了一系列 WX 多值函数，数据范围涵盖 基本面序列数据，日间与日内高频行情数据，历史快照与实时截面数据，日内分 钟更新数据等。 2012 年 12 月，我们推出 Matlab 数据接口 Beta 版本，方便用户远程访问 Wind 资讯云数据服务，快速提取各类行情与基本面数据。 2013 年 4 月，我们推出了包括债券，预测评级，财务报表，风险指标等大 概数千个指标，大大提升 Matlab 数据接口提取数据的应用性。 2013 年 7 月，我们增加资管函数、数据集函数、日期函数。 2013 年 8 月，我们增加了证券筛选函数以及交易函数，支持用户进行模拟 交易与实盘交易。 1.2 MATLAB 接口网页说明 打开 Wind 资讯金融终端，点击“量化”选项，出现下面的界面： 精于数据，一直进步 1
    MATLAB 数据及交易接口手册 点击“Matlab 插件”，弹出广告菜单，包括功能介绍，升级公告，使用说明， 案列介绍以及常见问题说明。 精于数据，一直进步 2
    MATLAB 数据及交易接口手册 1.3 MATLAB 接口注册 方式一：点击“文件”菜单或者“量化”菜单下”修复 Matlab 插件” 精于数据，一直进步 3
    MATLAB 数据及交易接口手册 然后再选择“修复 matlab 插件”，会出现下面的对话框： 点击“确定”，windmatlab 安装过程结束。 方式二：终端输入 RepaiMatlab 命令 即可弹出注册窗口，注册成功后即可正常使用。 精于数据，一直进步 4
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