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常规(用)决策技术和效用理论
4.1 决策分析案例背景
匹兹堡开发公司(PDC)已购得一块地用于建造一个高档的沿河
综合商业楼,其位置对繁华的匹兹堡和金三角有很好的景观,所
谓金三角是指两条小河汇流成俄亥俄(Ohio)河的地段。每一个建
筑物单元的价格是 30万~120万,取决于单元所处楼层,面积
以及备选的设施。
公司对这套楼房的设计,已制定三个方案:
d1——小型楼,有6层,30个单元;
d2——中型楼,有12层,60个单元;
d3——大型楼,有18层,90个单元。
决策问题是要从这三个方案中选择其中之一,并提出决策分析的
书面报告,包括分析计算书,建议,以及风险提示。
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为了进行决策分析,必须做好以下两项工作:
(1)市场调研,综合楼被市场接受的程度如何?亦即市场的需求如何?
对此问题,公司管理者通过调研认为,只有两种市场接受状态,称为决策
者无法控制的自然
状态:
S1——高的市场接受程度,对楼房有显著需求;
S2——低的市场接受程度,对楼房需求有限。
(2)要根据工程设计与造价核算以及销售价格计算出不同方案,不同自然状
态时,楼房的盈
亏(益损)表。对该问题,经计算得到如下益损矩阵Vij:
自 然 状 态
备选方案
高的市场接受程度S1 低的市场接受程度S2
小型楼d1
中型楼d 2
大型楼d 3
800万
1400万
2000万
700万
500万
-900万
3
其中i——表示方案,j——表示状态。比如:V32 =-900万,表示大型楼方案
d3在低 的市场接受S2时,楼房不能正常销售,估计可能带来亏损900万。
4.2 常用决策分析方法
按照问题面临的自然状态出现的概率无法知道,抑或可以通过调研统计得
到,常用决策方法划分为不确定性决策方法与风险决策方法。
一、不确定性决策方法(自然状态出现的概率不知道)
其常用方法有:
1 大中取大法或乐观法
对各方案先从不同状态的Vij 中取一最大值者,得:
最大值
小型楼d1→800万
中型楼d2→1400万
大型楼d3→2000万←Max·Max
再从不同方案的最大值中取一最大值,为2000万,所对应的方案——大型楼
方案d3为决策的最佳方案。
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1为决策的最佳方案。
2 小中取大法或保守法
对各方案,先从不同状态的Vij 中取一最小值者,得:
最小值d1→700←Max·Min
d2→500
d3→-900
再从不同方案的最小值中取一最大值,如700万,所对应的方案——小型楼方
案d
3 等概率法
该方法认为,不同自然状态出现的概率彼此相等。在等概率原则下,则可分
别先将各不同方案的所有自然状态的益损值求和,得:
d1→800+700=1500万
d2→1400+500=1900万←Max
d3→2000-900=1100万
再从各方案的合计和值中取一最大值,如1900万,所对应方案d2的最佳方案。
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4 最小后悔值原则的方法
该方法相似于保守方法,取悲观态度。首先从益损矩阵中求后悔值,即机
会损失值Rij:
j-Vij
Rij = V*
j——对状态Sj而言的最佳决策的益损值;
式中V*
Vij ——状态Sj、方案di相应的益损值。
由此,可得后悔值Rij 矩阵为:
(j=1,2,…,n) (i=1,2,…,m)
d1
d2
d3
s1
s2
2000-800=1200
2000-1400=600
2000-2000=0
700-700=0
700-500=200
700-(-900)=1600
再分别对各方案,从不同自然状态的后悔值中取一最大者,得到:
最大的后悔值
d1 →1200万
d2 →600万←Min
d3 →1600万
然后从各方案的最大后悔值中选取一最小者,为600万,则它对应的方案
d2为最佳方案。
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二、风险决策方法(自然状态出现的概率已知)
既然各种可能的自然状态出现的概率已经通过调研获得,则可以以此求
各方案的期望益损值。
令n——自然状态数目;
P(Sj)——自然状态Sj的概率。
则有P(Sj)≥0,(j=1,2,…,n);
...
1)
(
SP
(
SP
(
SP
(
SP
)
)
)
n
n
j
1
2
j
1
各方案dj的益损期望值为:
V
ij
(
dEV
(
SP
*)
)
n
j
i
j
1
益损期望值为最大者对应的方案,可选为最佳方案。
对本问题而言,若已知:P(S1)=0.8,P(S2)=0.2,则
有: EV(d1)=0.8×800+0.2×700=780万
EV(d2)=0.8×1400+0.2×500=1220万
EV(d3)=0.8×2000+0.2×(-900)=1420万
可见,方案d3建大楼为最佳方案。
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为了较形象直观地作出决策,也可应用决策树方式进行分析,决策树
由结点和树枝构成:
决策结点用□表示,由它生出方案枝;各方案枝分别生出状态结点,用○
表示,由状态结点引出各种状态分枝,分枝末梢绘上相应的益损值。对本
问题有:
d1
d2
d3
1
780
2
1220
3
1420
4
(
SPs
1
1
(
SPs
2
,
,
2
)
)
0.8
0.2
(
SPs
1
1
(
SPs
2
,
,
2
)
)
0.8
0.2
(
SPs
1
1
(
SPs
2
,
,
2
)
)
0.8
0.2
800
700
1400
500
2000
-900
首先计算出各个状态结点的期望值,从中选取一个最大期望值,
往回找对应的方案,为最佳方案,如上图,④点最大 ,选d3方案
为最佳方案。
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